Finansal verilerde Copula yaklaşımları ile bağımlılık analizi
Dependency analysis with Copula approaches in financial data
- Tez No: 901725
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYŞE METİN KARAKAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışma giriş, materyal metod, veri kümesi, bulgular ve sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde copula fonksiyonunun önemi ve copula fonksiyonları ile ilgili yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde copula fonksiyonları ve teorisi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde veri kümesi ve özellikleri tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde finans üzerine uygulama yapılmıştır. Uygulamamızda Dolar, Altın, Euro, Türkiye CPI ve Türkiye Repo W1 verileri arasındaki bağımlılık yapısı Copula metodu kullanılarak modellenmiştir. Beşinci bölümde ise yaptığımız uygulamaların sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.
Özet (Çeviri)
This study consists of five parts: introduction, material method, data set, findings and conclusion. In the first chapter, information is given about the importance of the copula function and the studies on copula functions. In the second part, copula functions and theory are emphasized. In the third section, the data set and its features are introduced. In the fourth chapter, an application on finance was made. In our application, the dependency structure between Dollar, Gold, Euro, Turkey CPI and Turkey Repo W1 data is modeled using the Copula method. The fifth section provides information about the results of our applications.
Benzer Tezler
- Kopula fonksiyonları ve kripto para birimlerine bir uygulama
Copula functions and an application to cryptocurrencies
HANİFE ŞAHİN
- Yapay öğrenme yaklaşımlarıyla riske maruz değer portföy tahmini
Value-at-risk portfolio estimation with machine learning approaches
BANAFSHE ESKANDARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
İstatistikDokuz Eylül Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURCU HÜDAVERDİ AKTAŞ
- Kopulalar teorisinin finansta uygulamaları
Applications of theory of copulas in finance
GÖKNUR YAPAKÇI
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
İstatistikEge Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET BEKÇİ
- Assessment of artificial neural network to improve hidden Markov model for financial data
Finansal verilerde saklı Markov modelini geliştirmek için yapay sinir ağının değerlendirilmesi
DİLEK AYDOĞAN KILIÇ
Doktora
İngilizce
2022
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. AYŞE SEVTAP SELÇUK KESTEL
- Finansal performans tahmininde metin madenciliğinin kullanımı: BİST imalat sanayi işletmelerinde bir araştırma
Use of text mining in prediction of financial performance: A research in BİST manufacturing industry
SAİT PEKİN