Kopula fonksiyonları ve kripto para birimlerine bir uygulama
Copula functions and an application to cryptocurrencies
- Tez No: 840109
- Danışmanlar: DOÇ. DR. DUYGU İÇEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Dependency
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Günümüzde adını sıkça duyduğumuz kripto paralar ilk olarak 2009 yılında hayatımıza Bitcoin ile girmiştir. Kripto paralar oldukça değişken olmakla birlikte risk düzeyleri çoğunlukla bilinmemektedir. Yatırımcılar için risk ve kuyruk özelliklerini bilmek önemlidir. Bu nedenle kripto paralar arasındaki bağımlılık yapısını modellemek için finansal verilerde yaygın olarak kullanılan kopula fonksiyonları kullanılmıştır. Bu amaçla piyasa değeri en büyük olan 4 kripto para birimi (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP)) seçilmiştir. Bu kripto para çiftleri arasındaki bağımlılık yapısına en uygun kopula fonksiyonları belirlenmiştir. Analizler sonucunda, BTC-ETH, BTC-BNB ve BTC-XRP kripto para çiftleri arasındaki bağımlılık yapısı Survival Tawn-2 kopula, ETH-BNB arasındaki bağımlılık yapısı Frank kopula, ETH ile XRP arasındaki bağımlılık yapısı Survival BB8 kopula ve BNB-XRP arasındaki bağımlılık yapısı Survival Gumbel kopula ile açıklanmaktadır. Böylece kripto para birimlerinin riskleri ve kuyruk bağımlılığı hakkında bir fikir verebilmesi açısından yapılan çalışma literatüre bir katkı sunmaktadır. Tez çalışmasında açık kaynak kodlu R yazılımının 4.2.2 versiyonu kullanılmıştır.
Özet (Çeviri)
Cryptocurrency that we hear frequently today first entered our lives in 2009 with Bitcoin. While cryptocurrencies are highly volatile, their risk levels are mostly unknown. It is important for investors to know the risk and tail characteristics. For this reason, copula functions, which are widely used in financial data, are used to model the dependency structure between cryptocurrencies. For this purpose, the 4 cryptocurrencies with the largest market value (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP)) are selected. The most suitable copula functions are determined for the dependency structure between these crypto currency pairs. As a result of the analyses, it is showed that the dependency structure between BTC-ETH, BTC-BNB and BTC-XRP crypto currency pairs is explained by Survival Tawn-2 copula. Then, the dependency structure between ETH-BNB is explained by Frank copula. Moreover, dependency structure between ETH and XRP is explained by Survival BB8 copula and the dependency structure between BNB-XRP is explained by the Survival Gumbel copula. Thus, the study makes a contribution to the literature in terms of giving an idea about the risks and tail dependence of cryptocurrencies. The 4.2.2 version of the open source R software is used in this study.
Benzer Tezler
- Kuraklık şiddeti ve süresinin Kopula fonksiyonları ile analizi: Uygulama Seyhan Havzası
Analysis of drought severity and duration with Copula functions: A case study of Seyhan Basin
SONER ÇAĞATAY BAĞÇACI
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
İnşaat MühendisliğiSelçuk Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MERAL BÜYÜKYILDIZ
DOÇ. DR. NERMİN ŞARLAK
- Univariate and bivariate hydrological drought severity and duration frequency analysis of Yeşilırmak, Kızılırmak and Euphrates basins of türkiye using copula functions
Türkiye'nin Yeşilırmak, Kızılırmak ve Fırat havzalarının kopula fonksiyonları kullanılarak tek ve çift değişkenli hidrolojik kuraklık şiddet ve süresinin frekans analizi
İBRAHİM HALİL DEGER
Doktora
İngilizce
2023
İnşaat MühendisliğiHasan Kalyoncu Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET İSHAK YÜCE
- Türkiye'deki meteorolojik ve hidrolojik kuraklıkların atmosferik salınımlarla olan ilişkilerinin incelenmesi
Investigating the relationship between atmospheric oscillations and meteorological and hydrological droughts in Turkey
FATİH TOSUNOĞLU
Doktora
Türkçe
2014
İnşaat MühendisliğiAtatürk Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İBRAHİM CAN
- Türk öğrencilerin pısa puanlarının bağımlılık yapısının demografik faktörler açısından kopula fonksiyonları ile incelenmesi
Investigation of dependence structure of pisa scores of turkish students with regards to demographic factors using copula functions
EBRU TOPRAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
İstatistikKırıkkale Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMEL KIZILOK KARA