Kopula fonksiyonları ve bir uygulama
Copula functions and a application
- Tez No: 301160
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SİNAN ÇALIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Olabilirlik, Varyans, Possibility, Variance
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Fırat Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kopulalar tesadüfi deği?kenler arasındaki bağımlılığı modellemek amacıyla kullanılır. Kopula fonksiyonları 1959 yılında ilk Sklar tarafından kullanılmı?tır. Kopulalar ile bağımlılık yapısı modelleme, özellikle finansal risk değerlendirmesinde ve aktüerya analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda kapulaların ?statistiksel özelliklerinin ara?tırılması artarak sürmekte ve özellikle ekonominin çe?itli alanlarında uygulamaları hızla yaygınla?maktadır. Bu çalı?mada dolar ve euro'nun 1996-2011 yılları ihracat oranları arasındaki bağımlılık yapısı kopula fonksiyonları tarafından açıklanmaya çalı?ılmı?tır.
Özet (Çeviri)
The copulas used to model dependence between variables.Copulas was first used by Sklar in 1959. With copulas modelling dependence structure, especially in the financial risk assessments and actuarial analysis are widely used. In recent years, increasing research of statistical proporties of copulas and especially applications in the various fields of ecoonomy are becoming increasingly common.In this the export rates between the dollar and the euro during 1996-2011 are explained by the dependency structure of the copula functions.
Benzer Tezler
- Kopulalar teorisinin finansta uygulamaları
Applications of theory of copulas in finance
GÖKNUR YAPAKÇI
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
İstatistikEge Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET BEKÇİ
- Kopulalar ve bağımlılık yapıları
Copulas and dependence structures
AYŞE METİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
İstatistikFırat Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SİNAN ÇALIK
- Çok değişkenli bağımlı risklerin modellenmesi ve optimal aktueryal kararlar
Modeling of multivariate dependent risks and optimal actuarial decisions
EMEL KIZILOK
Doktora
Türkçe
2010
İstatistikAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Parametre belirsizliği altında çoklu algılayıcılara ait bağımlı ölçümlerle hiıpotez sınaması
Hypothesis testing with dependent observations of multiple sensors in the presence parameter uncertainty
SELİN IŞIK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiHacettepe ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BERKAN DÜLEK
- İki değişkenli farlie-gumbel-morgenstern dağılımları için parametre sınırları
Parameter bounds for bivariate farlie-gumbel-morgenstern distributions
GÜNSU GÖKTAŞ