Kopulalar ve bağımlılık yapıları
Copulas and dependence structures
- Tez No: 246983
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SİNAN ÇALIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Dağılım fonksiyonları, Distribution functions
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Fırat Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kopulalar tesadüfi değişkenler arasındaki bağımlılığı modellemek amacıyla kullanılır. Kopula fonksiyonları 1959 yılında ilk Sklar tarafından kullanılmıştır. Kopulalar ile bağımlılık yapısı modelleme, özellikle finansal risk değerlendirmesinde ve aktüerya analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kopula tahmin yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ile örneklendirmektir. Genellikle finansta uygulamalarına rastlanan kopulalar için bu çalışmada dört bölgenin günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık ölçümleri arasındaki bağımlılık yapısı kopula tahmin yöntemiyle modellenmeye çalışılmıştır. Bölgeler arasındaki sıcaklık ölçümlerini modellemede en uygun kopula ailelerinin Gumbel Hougaard, Clayton ve Gaussian (Normal) kopula aileleri olduğu görülmüştür. Çalışmada üç aile için gerekli parametre değerleri hesaplanmıştır
Özet (Çeviri)
Copulas are used modelling dependicies between random variables.Copulas are first used by Sklar in 1959. Modelling the dependence structure with copulas is widely used the financial risk assessment and in the actuary analysis. The purpose of this study is to provide information about copula estimation methods and example with an application. In this study, the aim is modelling with copula estimation method between the highest and the lowest tempeature measureament in four region copulas which is encountered in finance. It seen that the most optimal model for tempeature measure of between regions is Gumbel Hougaard, Clayton and Gaussian copula families. Parameter values are calculated for these three families in study.
Benzer Tezler
- Hayat dışı sigortalarda doğrusal olmayan bağımlılığın kopulalar ile dinamik finansal analizi
In nonlife insurance dynamic financial analysis of nonlinear dependencies with copulas
BETÜL ZEHRA KARAGÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. MURAT BÜYÜKYAZICI
- Kopula temelli değişken kümeleme tekniklerinin incelenmesi ve mortalite tahmini uygulaması
Analysis of copula based variable clustering techniques and application of mortality estimation
ZEYNEP İLHAN
Doktora
Türkçe
2019
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEYSEL YILMAZ
PROF. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK
- İki değişkenli olasılık integral dönüşümlerinin bir sınıfı ve dağılım fonksiyonlarının kopulaları
A class of bivariate probability integral transforms and distribution functions of copulas
BANU ALTINSOY
Doktora
Türkçe
2009
İstatistikAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- A new approximation to dependence function in bivariate extreme value distributions
İki değişkenli üç değer dağılımlarında bağımlılık fonksiyonuna yeni bir yaklaşım
ALIREZA AHMADABADI
- Modelling and analyzing bivariate survival data based on copulas
İki değişkenli yaşam verilerinin kopulaya dayalı modellemesi ve analizi
ECE GORCEĞİZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
İstatistikDokuz Eylül Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURCU HÜDAVERDİ AKTAŞ