İki değişkenli olasılık integral dönüşümlerinin bir sınıfı ve dağılım fonksiyonlarının kopulaları
A class of bivariate probability integral transforms and distribution functions of copulas
- Tez No: 258637
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada kopulalar, iki değişkenli olasılık integral dönüşümü, sıra istatistikleri ve eşlenikleri, Riske Maruz Değer (Value-at-Risk) ve bunun Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) Dağılımlar ailesi üzerine uygulanması üzerinde durulmuştur.İki boyutlu dağılım fonksiyonları ve kopulalar hakkında temel kavram ve teoremler verildikten sonra çalışmanın temelini oluşturan iki değişkenli olasılık integral dönüşümleri gösterilmiştir. Risk ölçüm değerlerinden olan Riske Maruz Değer (Value-at-Risk) hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Tüm bu bilgilerin ışığında FGM dağılımlar ailesi üzerine uygulamalar yapılmıştır. Bu kapsamda bağımlılık yapıları da ele alınmış ve analitik sonuçlar sunulmuştur. Bu sonuçlar içinde tolerans aralıkları kurulumuna ve Riske Maruz Değer ile ilişkilendirilmesine yer verilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study; copulas, bivariate probability integral transform, order statistics and their concomitants, Value-at-Risk (VaR) and Farlie-Gumbel-Morgenstern Distribution Family are considered.Basic concepts of two dimensional distribution functions and copulas and theorems are given.Bivariate probability integral transforms which form the fundamental basis of the study are shown. Value-at-Risk (VaR), as a risk measure, and quantiles of distributions are presented in conjunction with each other. Some applications about the FGM distributions are presented. In this regard; quantiles, VaR and tolerans intervals are investigated and some analytical results are presented.
Benzer Tezler
- Marmara Bölgesi'nde soğurulma yapısının incelenmesi
Investigation of attenuation structure in the Marmara region
AYŞE KAŞLILAR ÖZCAN
- Aktüeryal risk analizinde eşleniklerin kullanımı üzerine bir çalışma
A study on the use of concomitants in aktuarial risk analysis
ESRA AYDIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
Aktüerya BilimleriAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Jensen eşitsizliği ve uygulamaları
Jensen's inequality and applications
DİLEK GÜNEŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
MatematikHarran ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TANFER TANRIVERDİ
- Application de la mesure floue et de l'integral floue en aide multicritere a la decision
Çok ölçütlü karar vermede bulanık ölçüm ve bulanık entegral uygulamaları
SEVİN SÖZER
Yüksek Lisans
Fransızca
2001
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiDOÇ. DR. E. ERTUĞRUL KARSAK
- Bernoulli ve Euler polinomlarının matris özellikleri ve gecikmeli integro diferansiyel denklemlere uygulamaları
Matrix properties of Bernoulli and Euler polynomials and applications to delay integro differential equations
EZGİ ŞAŞMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
MatematikManisa Celal Bayar ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET SEZER