Kopulalar teorisinin finansta uygulamaları
Applications of theory of copulas in finance
- Tez No: 202037
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET BEKÇİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Kopula fonksiyonları, Baımlılık Yapısı, Kendall Tau, Spearman Rho, Sıralı statistikler, Copula Functions, Dependence Structure, Kendall?s Tau, Spearman?s Rho, Order Statistics
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalımada, ilk kez Abe Sklar tarafından 1959 yılında kullanılmı olan ve ?birlikte hareket eden? anlamına gelen Kopula fonksiyonlarından ve bu fonksiyonların baımlılık ölçümlerindeki üstünlüklerinden bahsedilmi olup finanstaki uygulamalarına örnekler verilmitir. Günümüze kadar yapılan çalımalarda kopula fonksiyonları ile genellikle baımlılık modellenmeye çalıılmıtır. Ayrıca hem parametrik hem de parametrik olmayan durumlarda baımlılıın ölçülmesi ve parametrelerin tahminlenmesi için kopula fonksiyonları kullanılarak, bir çok metoda alternatif olabilecek ve bu hesaplamaların çok daha basit bir aritmetikle yapılabilmesine imkan salayacak yöntemler önerilmitir. Bu tez çalımasında, üç uygulama ve bir de teorik çalımaya yer verilmitir. Uygulamalarda ele alınan finansal veriler arasındaki baımlılık önerilen yöntemle incelenmi ve yorumlanmıtır.
Özet (Çeviri)
In this study, it is mentioned about the Copula functions that are first used by Abe Sklar in 1959, which refer to ?join together?, and their precedence on dependence structure. It is also illustrated some of their application areas in finance. From the previous researches to the present time, it was often focused on modeling dependence. Today, Copula functions are being used for measurements of the dependence and the estimation of the parameters in the situations that are also parametric and non parametric. It offers much easier arithmetic methods, to solve these kinds of calculations other than the modern methods and for this point it is a strong alternative to modern methods. In this thesis, there are three applications and one theoretical study. In the applications, the dependence between financial data is examined and interpreted clearly.
Benzer Tezler
- Bir yarıgrubun ters yarıgrup olması için bazı koşullar
On Some conditions for a semigroup to be an inverse semigroup
ÖZLEM ŞEKERCİ ÇAKIR
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
MatematikDicle ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. H. İLHAN TUTALAR
- Salınımları kontrol edilen diziler için Tauber teoremleri
Tauberian theorems for sequences whose oscillations are controlled
ÜMİT TOTUR
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
MatematikAdnan Menderes ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM ÇANAK
- Termoelastik koşullar altında iki elastik katı karışımı ile ilgili analitik çözümler
Analytical solutions for a mixture of two elastic solids under thermoelastic conditions
M. SALİH DOKUZ
Doktora
Türkçe
2000
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMekanik Ana Bilim Dalı
PROF.DR. İHSAN T. GÜRGÖZE
- Lineer diferansiyel oyunlar teorisinin bazı problemleri
Some problems of the theory of linear differential games
İBRAHİM DEMİR
- Konveks olmayan çok kriterli optimizasyon ve portföy seçimi problemi
Nonconvex multicriteria optimization and portfolio selection problem
GÜLDER KEMALBAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
EkonomiYıldız Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ABBAS AZİMLİ