Geri Dön

Robust regression, HCCM estimators and an empirical Bayes application

Katı regresyon, HISKM tahmin edicileri ve bir ampirik Bayes uygulaması

  1. Tez No: 89669
  2. Yazar: MEHMET ORHAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ASAD ZAMAN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Heteroskedastiklik, Kırılma Noktası, En Küçük Kareler Medyam, Dışgözlem, Katı Mesafe, Ampirik Bayes. in, Ampirik dağılımlar, Bayes teorisi, Ekonometri, Heteroskedastisite, Katı regresyon, Kovaryans matrisleri, Regresyon, Heteroskedasticity, Breakdown Point, Least Median of Squares, Outlier, Robust Distance, Empirical Bayes. 11, Empirical distributions, Bayes theory, Econometrics, Heteroscedasticity, Robust regression, Covariance matrices, Breaking point, Regression
  7. Yıl: 1999
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

ÖZET KATI REGRESYON, HUKM TAHMİN EDİCİLERİ, VE BİR AMPİRİK BAYES UYGULAMASI MEHMET ORHAN Doktora Tezi, iktisat Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asad Zaman May 1999 Bu doktora tezi üç ekonometri konusunu içermektedir ki bunlardan ilki katı regresyon analizine, ikincisi heteroskedastik regresyonda kovaryans vektörü tahmin edicileriyle ilgili araştırmalara, ve sonuncusu da İstanbul Borsası'ndaki gerçek verilerin kullanıldığı Am pirik Bayes yöntemine ayrılmıştır. Değişik katı regresyon teknikleri avantajlı ve sakıncalı taraflarıyla incelenmiş ve katı regresyon analizinin katkılarıyla daha önceden yapılmış bazı çalışmalar gözden geçirilmiştir. Sonuçlar ortaya çıkarmıştır ki daha önceki çalışmalarda dikkate alınmayan bazı dışgözlemler yanlış neticelere yol açmışlardır, ikinci kısım, mev cut heteroskedastisitiye uygun kovaryans matrisi (HUKM) tahmin edicilerinin teferruatlı ve kapsamlı bir değerlendirmesini bazı karşılaştırma kriterlerine göre yapmıştır. Zaman tarafından literatüre kazandırılan bir tahmin edici de dikkate alınmıştır. Son olarak, am pirik bir çalışma yapılmıştır. İstanbul Borsası'ndaki firmalar sektörlere sınıflandırılmış ve bunlar üzerinde finans literatüründe çok yaygın ve basit bir denklem kurularak bazı katsayı vektörü tahminleri yapılmıştır.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT ROBUST REGRESSION, HCCM ESTIMATORS, AND AN EMPIRICAL BAYES APPLICATION MEHMET ORHAN Ph. D. OF ECONOMICS Supervisor: Prof. Dr. Asad Zaman May 1999 This Ph.D. thesis includes three topics of econometrics where the chapters of the whole study are devoted to robust regression analysis, research on the estimators for the covari- ance matrix of a heteroskedastic regression and finally an application of the Empirical Bayes method to some real data from Istanbul Stock Exchange. Some robust regression techniques are applied to some data sets to show how outliers of a data set may lead to wrong inferences. The results reveal that the former studies have gone through some wrong results with the effect of the outliers that were not detected. Second chapter makes a thorough evaluation of the existing heteroskedasticity consistent covariance matrix esti mators where the Maximum Likelyhood estimator recently promoted to the literature by Zaman is also taken into consideration. Finally, some empirical study is carried out in the last part of the thesis. The firms of ISE are categorized into sectors and some estimation is done over an equation which is very common and simple in the finance literature.

Benzer Tezler

  1. Robust regression and applications

    Güçlü regresyon ve uygulamaları

    ARZDAR KİRACI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1996

    Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    PROF.DR. ASAD ZAMAN

  2. Sağlam regresyonda değişken seçim ölçütleri

    Variable selection criteria in robust regression

    MERAL ÇETİN (CANDAN)

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERAR AYDIN

  3. Doğrusal regrasyon çözümlemesinde sağlam kestiriciler

    Başlık çevirisi yok

    MERAL CANDAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    DOÇ.DR. AYDIN ERAR

  4. Asymptatik expansions for test statistics and tests for normality based on robust regression

    Test istatistikleri için asimptatik açılımlar ve güçlü regresyona dayalı normal dağılım testleri

    A. ÖZLEM ÖNDER

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    1999

    Ekonometriİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ASAD ZAMAN

  5. Statik deformasyon analizinde robust kestirim yöntemlerinin kullanılması üzerine bir araştırma

    An Investigation on the use of robust estimation methods in static deformation analysis

    MUSTAFA ATA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    Jeodezi ve FotogrametriYıldız Teknik Üniversitesi

    Jeodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞERİF HEKİMOĞLU