Robust regression, HCCM estimators and an empirical Bayes application
Katı regresyon, HISKM tahmin edicileri ve bir ampirik Bayes uygulaması
- Tez No: 89669
- Danışmanlar: PROF. DR. ASAD ZAMAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Heteroskedastiklik, Kırılma Noktası, En Küçük Kareler Medyam, Dışgözlem, Katı Mesafe, Ampirik Bayes. in, Ampirik dağılımlar, Bayes teorisi, Ekonometri, Heteroskedastisite, Katı regresyon, Kovaryans matrisleri, Regresyon, Heteroskedasticity, Breakdown Point, Least Median of Squares, Outlier, Robust Distance, Empirical Bayes. 11, Empirical distributions, Bayes theory, Econometrics, Heteroscedasticity, Robust regression, Covariance matrices, Breaking point, Regression
- Yıl: 1999
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET KATI REGRESYON, HUKM TAHMİN EDİCİLERİ, VE BİR AMPİRİK BAYES UYGULAMASI MEHMET ORHAN Doktora Tezi, iktisat Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asad Zaman May 1999 Bu doktora tezi üç ekonometri konusunu içermektedir ki bunlardan ilki katı regresyon analizine, ikincisi heteroskedastik regresyonda kovaryans vektörü tahmin edicileriyle ilgili araştırmalara, ve sonuncusu da İstanbul Borsası'ndaki gerçek verilerin kullanıldığı Am pirik Bayes yöntemine ayrılmıştır. Değişik katı regresyon teknikleri avantajlı ve sakıncalı taraflarıyla incelenmiş ve katı regresyon analizinin katkılarıyla daha önceden yapılmış bazı çalışmalar gözden geçirilmiştir. Sonuçlar ortaya çıkarmıştır ki daha önceki çalışmalarda dikkate alınmayan bazı dışgözlemler yanlış neticelere yol açmışlardır, ikinci kısım, mev cut heteroskedastisitiye uygun kovaryans matrisi (HUKM) tahmin edicilerinin teferruatlı ve kapsamlı bir değerlendirmesini bazı karşılaştırma kriterlerine göre yapmıştır. Zaman tarafından literatüre kazandırılan bir tahmin edici de dikkate alınmıştır. Son olarak, am pirik bir çalışma yapılmıştır. İstanbul Borsası'ndaki firmalar sektörlere sınıflandırılmış ve bunlar üzerinde finans literatüründe çok yaygın ve basit bir denklem kurularak bazı katsayı vektörü tahminleri yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT ROBUST REGRESSION, HCCM ESTIMATORS, AND AN EMPIRICAL BAYES APPLICATION MEHMET ORHAN Ph. D. OF ECONOMICS Supervisor: Prof. Dr. Asad Zaman May 1999 This Ph.D. thesis includes three topics of econometrics where the chapters of the whole study are devoted to robust regression analysis, research on the estimators for the covari- ance matrix of a heteroskedastic regression and finally an application of the Empirical Bayes method to some real data from Istanbul Stock Exchange. Some robust regression techniques are applied to some data sets to show how outliers of a data set may lead to wrong inferences. The results reveal that the former studies have gone through some wrong results with the effect of the outliers that were not detected. Second chapter makes a thorough evaluation of the existing heteroskedasticity consistent covariance matrix esti mators where the Maximum Likelyhood estimator recently promoted to the literature by Zaman is also taken into consideration. Finally, some empirical study is carried out in the last part of the thesis. The firms of ISE are categorized into sectors and some estimation is done over an equation which is very common and simple in the finance literature.
Benzer Tezler
- Sağlam regresyonda değişken seçim ölçütleri
Variable selection criteria in robust regression
MERAL ÇETİN (CANDAN)
- Asymptatik expansions for test statistics and tests for normality based on robust regression
Test istatistikleri için asimptatik açılımlar ve güçlü regresyona dayalı normal dağılım testleri
A. ÖZLEM ÖNDER
Doktora
İngilizce
1999
Ekonometriİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ASAD ZAMAN
- Statik deformasyon analizinde robust kestirim yöntemlerinin kullanılması üzerine bir araştırma
An Investigation on the use of robust estimation methods in static deformation analysis
MUSTAFA ATA
Doktora
Türkçe
1999
Jeodezi ve FotogrametriYıldız Teknik ÜniversitesiJeodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞERİF HEKİMOĞLU