Bootstrap yaklaşımında beklenen değerlerin yakınsama hızına etkisi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 45542
- Danışmanlar: PROF.DR. SONER GÖNEN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Bootstrap, Edgeworth Açılımı, Merkezi Limit Teoremi, Yakınsama Hızı, Yakınsaklık, Bootstrap, Edgeworth Expansion, Central Limit Theorem, Convergence Rate. XI, Convergence
- Yıl: 1995
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Bu çalışmada birbirinden bağımsız aynı simetrik dağılım fonksiyo nu F(x)'e sahip EX = 0 ve EX2 < oo olan rassal değişkenler dizisi Xı,X2,Xs,...,Xra için Xn olarak tanımlanan aritmetik ortalama istatisti ğinin standartlaştırılması sonucunda elde edilen rassal değişkenin dağılım fonksiyonu -Fn(a;)'e bootstrap yöntemi uygulanarak elde edilen dağılım fonksiyonu F*(x) ile yaklaşımda bulunulması halinde F*(x)'in -F“(a;)'e yaklaşım hızına beklenen değerlerin etkisi incelenmiştir. Bu kapsam içinde birbirleriyle ilintili üç sonuç elde edilmiştir, ilk sonuçta F*(x)'in $(x) standart normal dağılım fonksiyonuna, 0 < 8 < 1 için hemen hemen heryerde 0(n~s/2) hızında yakınsaması için gerek ve yeter koşul or taya konulmuştur, ikinci ve üçüncü sonuçlarda da i?1*(a;)'nun İ?1”(a;)'na 0 < 8 < 1 ve k=0, 1, 2,... tamsayılar olmak üzere 0(n~(k+sW2) hızında hemen hemen heryerde yakmsıyabilmesi için gerekli ve yeterli beklenen değer koşulunun E\X\k+2+6 < oo olduğu gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT In this study the influence of the moments on the the rate of con vergence of the bootstrap distribution function F*(x) of the standardized arithmetic mean Xn as a statistic to its true distribution function Fn(x) was studied when the sequence Xi, X2, -X3,...,Xn of i.i.d. random vari ables with the same distribution functions F(x) and have EX = 0 and EX2 < 00. Three related results have been obtained in this connection. In the first result the necessary and sufficient conditions obtained in order to have the rate of convergence 0(n~6l2) almost surely, where 0 < 8 < 1, in the convergence of F*(x) to the standart normal distribution function $(x). The next two results prove that the existence of moment E\X\k+2+s is necessary and sufficient to have the rate of the convergence 0(n~(k+6W2) almost surely with the positive integers k= Û, 1, 2,... and 0 < 8 < 1 in the convergence of F*(x) to the Fn(x).
Benzer Tezler
- Short-term on-line load forecasting algorithms in power systems
Başlık çevirisi yok
İBRAHİM BESLEME
Yüksek Lisans
İngilizce
1988
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiDOÇ. DR. NEZİH GÜVEN
- Güven aralığı oluşturmada tekrarlı örnekleme ve bootstrap yöntemlerinin karışlaştırılması
Başlık çevirisi yok
GÜNEŞ IŞIK
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
İstatistikMarmara ÜniversitesiSayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İ. HAKKI ARMUTLULU
- Boorstrap and its applications theory and exidende
Bootstrap tekniği ve uygulamaları
MUSTAFA CENK TİRE
- Bootstrap yöntemi ile parametre tahmini
Parameter estimation by the bootstrap method
UMUT ATALAY
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CEYHAN İNAL