Yapısal kırılmalı zaman serileri analizi ile durağanlığın incelenmesi ve bir uygulama
Stasis in the examination of structural breaks in time series analysis and a practice
- Tez No: 315712
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MAHMUT IŞIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Durağanlık, birim kök, yapısal kırılma, Stationarity, unit root, structural break
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Fırat Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serilerinde değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili doğru sonuçlara ulaşabilmek için serilerin durağanlığının analiz edilmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlıklarının analiz edilmesi için pek çok test stratejisi geliştirilmiştir. Kullanılan zaman serilerinde kırılma varsa ve bu kırılma dikkate alınmadan birim kök testi yapılırsa, serilerin durağan çıkmama yönünde güçlü bir eğilimi olduğu görülmektedir.Bu çalışmada yapısal kırılmanın varlığı durumunda geliştirilen birim kök testlerinden Dickey - Fuller, Perron (1989), Zivot Andrews (1992) ve Perron (1997) yöntemleri incelenmiştir. Bu teknikler kullanılarak Türkiye Cumhuriyet Altını fiyatları üzerinde durağanlık analiz edilmiştir. Yapısal kırılma dikkate alındığında uygun sonuçların elde edildiği belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
In order to get correct results for relations among variables, it is needed to analyse the satationarity of the variables in time series. A lot of test strategies is presented by economists to analyse the stationarity. If there is abreak in time series used and unit root is done without considering this break, then it is seen that ther is a strong bias of the series not to be stationary.In this study, it is investigated unit root test which developed in the presence of structure breaks such as Dickey Fuller, Perron (1989), Zivot and Andrews (1992) and Perron (1997).The stationaty was analyzed on the price of Turkish Republic Gold by using this tecniques. It is determined that obtained reliable results when considering the structural break.
Benzer Tezler
- Yapısal kırılma altında eşik birim kök testlerinin incelenmesi
Investigation of threshold unit root tests under structural break
MEHMET ÖZCAN
- Durağan olmayan zaman serilerinde alternatif tahmin yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A comparative investigation of alternative estimation methods in non-stationary time series
LEVENT KAYA
- Yapısal kırılma durumunda geliştirilen birimkök testleri ve uygulaması
Unit root tests for structural break with an application
BAŞAR DİLİŞEN
- Essays on time series analysis of forecasting, structural breaks, and convergence.
Zaman serisi analizi, yapısal kırılmalar ve yakınsama üzerine denemeler.
HARUN ÖZKAN
- Yapısal kırılmalı birim kök testleri ve işsizlik histerisi üzerine uygulaması
Structural break unit root test and application on unemployment hysteria
MUSTAFA GÖKÇE
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
Ekonometriİnönü ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FATMA ZEREN
