Geri Dön

Yapısal kırılma altında eşik birim kök testlerinin incelenmesi

Investigation of threshold unit root tests under structural break

  1. Tez No: 584559
  2. Yazar: MEHMET ÖZCAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. FUNDA YURDAKUL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Birim kök testleri, Doğrusal olmayan zaman serileri, Ekonomik zaman serisi, Monte Carlo benzetimi, Stokastik birim kök, Türk ekonomisi, Yapısal kırılmalar, Zaman serileri analizi, İstatistiksel benzetim, Unit root tests, Non-linear time series, Economic time series, Monte Carlo simulation, Stochastic unit root, Turkish economy, Structural breaks, Time series analysis, Statistical simulation
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Zaman serileri ekonometrisinde yapısal kırılma ve rejim değişimi adı verilen iki farklı doğrusal olmama durumu tanımlanmış ve doğrusal olmayan zaman serileri literatürü bu iki tanım çerçevesinde gelişmiştir. Bu çalışmanın amacı doğrusal olmayan iktisadi zaman serileri için hem yapısal kırılmayı hem de rejim değişimini birlikte dikkate alan yeni bir birim kök test süreci geliştirmektir. Bu amaca yönelik çalışmada öncelikle yapısal kırılma için geliştirilen birim kök testleri ardından rejim değişimi için geliştirilen birim kök testleri (Eşik birim kök testleri) incelenmiştir. Bu esnada yeni birim kök test sürecinde faydalanılması planlanan eşik birim kök testlerinin küçük örneklem özellikleri araştırılmış, karşılaşılan sorunlardan ötürü bu testlerin hesaplandığı regresyon modelleri için değişen varyans dirençli bir varyans kovaryans tahmincisi önerilmiştir. Yeni birim kök test süreci literatürdeki bir eşik birim kök testinin lojistik fonksiyonlar ile genişletilmesi ile oluşturulmuş ve bu test sürecinin yeterli performansa sahip olduğu çeşitli istatistiki simülasyonlar yardımı ile ortaya konmuştur. Çalışmanın sonunda Türkiye ve ABD sanayi üretim endeksi serilerinin durağanlığı literatüre yön veren birim kök testleri ve bu çalışmada geliştirilen birim kök test süreci ile sınanmıştır. Bulgular, çalışmada geliştirilen birim kök test sürecinin her iki serilerdeki yapısal kırılmayı ve rejim değişimini başarılı bir şekilde modelleyebildiğini göstermiştir.

Özet (Çeviri)

Two different nonlinear states called structural break and regime switching have been defined in the time series econometrics and the nonlinear time series literature has developed within the framework of these two definitions. The aim of this study is to develop a new unit root testing process for nonlinear economic time series that considers both structural break and regime switching together. For this purpose, firstly, unit root tests developed for structural break and then unit root tests developed for regime switching (Threshold unit root tests) are examined. In the meantime, the small sample properties of threshold unit root tests, which are planned to be used in the new unit root testing process, are investigated. Because of the problems encountered, a robust variance covariance estimator has been proposed for regression models in which these tests are calculated. The new unit root test process is established by extending a threshold unit root test in the literature with logistic functions and it is demonstrated that this test process had sufficient performance with the help of various statistical simulations. At the end of the study, the stationary condition of the industrial production index series of Turkey and USA are tested with unit root tests that guide the literature and the unit root test process developed in this study. The findings show that the unit root testing process developed in this study was able to successfully model structural break and regime switching in both series.

Benzer Tezler

  1. Doğrusal olmayan birim kök sınamalarının gelişimi ve bir test önerisi

    The development of non-linear unit root tests and a suggested a test

    ATİLLA HEPKORUCU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonometriBursa Uludağ Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ÇINAR

  2. Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi

    Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey

    TAYFUR BAYAT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    Ekonomiİnönü Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÇETİN DOĞAN

  3. Makro ihtiyati politika ve finansal istikrar ilişkisi: Türkiye'de konut sektörüne yönelik araçların etkinliği

    The relationship between macro prudential policy and financial stability: Effectiveness of tools for the housing sector in Turkey

    MURAT SARI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonomiGalatasaray Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA YEŞİM GÜRBÜZ

  4. Bilgi ekonomisi büyüme ilişkisinde eşik etkisinin incelenmesi

    Analyzing of threshold effect in relationship with knowledge economy and growth

    SENEM OĞUZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    Bilim ve TeknolojiHacettepe Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SEVİNÇ MIHÇI

  5. The role of oxidative stress factors in the pathophysiology of Ocular Rosacea, analysis of tears and other materials

    Oküler Rosacea patofizyolojisinde oksidatif stres faktörlerinin rolü, gözyaşı ve diğer materyallerin analizi

    NİLÜFER YEŞİLIRMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    BiyokimyaGazi Üniversitesi

    Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NESLİHAN BUKAN

    PROF. DR. JEAN-LOUIS BOURGES