Yapısal kırılmalı birim kök testleri ve işsizlik histerisi üzerine uygulaması
Structural break unit root test and application on unemployment hysteria
- Tez No: 439798
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. FATMA ZEREN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Econometrics, Labour Economics and Industrial Relations
- Anahtar Kelimeler: Birim kök testleri, Dickey-Fuller Genelleştirilmiş Küçük Kökler, Durağanlık, Ekonometri, Yapısal kırılmalar, Zaman serileri, Zaman serileri analizi, İşsizlik, İşsizlik histerisi, Unit root tests, Dickey-Fuller Generalized Least Squares, Stability, Econometrics, Structural breaks, Time series, Time series analysis, Unemployment, Unemployment hysteria
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İnönü Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serileri, zaman içinde gözlemlenen ölçümler dizisi olup; bilimin her dalında uygulamaları bulunan, istatistiğin ve bazen de ekonometrinin bir uygulama alanıdır. Zaman serisi verilerine dayalı ekonometrik modellerde serilerin özelliklerinin bilinmesi ve dikkate alınması gereklidir. Özellikle serilerin durağanlık özelliklerinin araştırılması önemlidir. Seri durağan değil ise t, F, ki-kare sınamaları ve buna benzer istatistiksel çalışmalar kuşkulu hale gelir. Durağanlık, bir serinin zaman içinde ortalamasının ve varyansının sabit, kovaryansının ise zamandan bağımsız olmasıdır. Seriler durağan olmadığında ileriye dönük tahminler sapmalı olur. Durağan dışı değişkenler ile ilgili kurulan regresyon ilişkisi de sahtedir. Zaman serilerinin sahip olduğu trend (eğilim) ve serilerde meydana gelen kırılmalar serinin durağan olmamasına neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı durağanlık, zaman serileri analizinde hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada durağanlığı sınayan birim kök testleri tanıtılmıştır. Literatürde durağanlığı sınamak için yaygın olarak kullanılan testler iki gruba ayrılmaktadır. Birinci gruptaki testler serideki yapısal kırılmaları dikkate almayan, Dickey-Fuller (DF) birim kök testi , Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testi, Phillips-Perron birim kök testi, KPSS birim kök testi gibi birim kök testleridir. Diğer testler ise serideki yapısal kırılmaları hesaplayan Perron kırılmalı birim kök testi, Zivot Andrews birim kök testi , Lumpsdaine Papell birim kök testi, Lee-Strazicich birim kök testi, Kapetanios birim kök testi ve Carrion-i-Silvestre birim kök testleridir. Uygulama çalışmasında işsizlik histerisi hipotezi bu testlerle sınanmıştır. 1923-2014 tarihleri için Türkiye'de işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.
Özet (Çeviri)
Time series is a series of measurements observed over time; who practices in all branches of science, a field of application of statistics and econometrics sometimes. Considering the characteristics of the series and knowing the characteristics of the series in econometric models based on time series data is required. In particular, it is important to investigate the stationarity properties of the series. If a time series is non-stationarity. t, F, ki-kare tests and similar statistical studies it becomes suspicious. Stationarity is that a series in the time which average, variance to be constant, and covariance to be independent of time. In addition to when the series is non-stationarity. The forward estimates would deviant. About the non-stationarity variables established regression relationship is spurious. Because a time series which contain trend and breaks, the time series occur non-stationarity series. For that reason stationarity is so important to analyze time series. In this study, the unit root tests that to test the stationarity, has been introduced. The tests commonly used to test the stability in the literature is divided into two groups. Tests of the first group are tests that don't take into account the structural break in the series. These tests are Dickey Fuller (DF) unit root test, Augmented Dickey Fuller (ADF) unit root test, Phillips - Perron unit root test and KPSS unit root test. Other tests are tests that take into account the structural break in the series. These tests are Perron structural break unit root test, Zivot-Andrews unit root test, Lumpsdaine-Papell unit root test, Lee-Strazicich unit root test, Kapetanios unit root test and Carrion-i-Silvestre unit root test. Unemployment hysteria hypothesis with this test has been tested in application work . It was concluded that between 1923-2014 unemployment hysteria in Turkey.
Benzer Tezler
- A reinvestigation of the hysteresis hypothesis in the OECD countries
İşsizlik histerisinin OECD ülkelerinde yeniden incelenmesi
MELİS TARTICI
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
EkonomiÇankaya ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL ERUYGUR
- İşsizlik histerisinin geçerliliği: Türkiye üzerine bir uygulama
The validity of unployment histeresis: An application on Turkey
İMRAN TÜZÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiSüleyman Demirel Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT ALİ DULUPÇU
- İşgücü piyasasında cinsiyet temelinde histeri etkisinin analizi: Kırılmalı birim kök analizi
Testing for unemployment hysteresis in Turkey: An analysis of unit root with structural break
BANU ÖZEN
- Esnek Fourier fonksiyonlu yeni bir panel birim kök testi önerisi ve OECD örneği
A new panel unit root test with flexible Fourier function and an example of OECD
ÇAĞIN KARUL
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
EkonometriPamukkale ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞABAN NAZLIOĞLU
- Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin incelenmesi ve makroekonomik değişkenler ile bir uygulama
Analysis of unit root tests with structural breaks and an application with macroeconomic variables
TUĞBA ŞEKER
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK