Karesel programlama ile portföy oluşturulması
Portfolio selection with quadratic programming
- Tez No: 190879
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. ŞENOL ALTAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada portföy teorileri tanıtıldıktan sonra modern portföy teorisihakkında bilgi verilmiştir. Modern portföy teorisinin kurucusu sayılanMarkowitz'in ortalama varyans modeli ayrıntılı olarak ele alınmış modeleyapılan eleştiriler ve katkılar ortaya konulmuştur.Uygulama kısmında, önce hisse senedi sayısı kısıtlı modelkurulmuş ve çözümlenmiş, arkasından iki aşamalı iyi çeşitlendirilmiş portföyoluşturma alternatifi modellenmiştir. Bu iki yöntem sonucu elde edilen etkinportföylerden her bir yöntem için ayrı ayrı Sharpe kriterine göre optimumportföyler saptanmıştır. Sonuç bölümünde bu optimum portföylerkarşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
In this study, the researcher mentions what portfolio theory is. Mean-variance model of Markowitz, said to be the founder of modern portfoliotheory, is undertaken in detail, critiques of the model and contributions to themodel are displayed.In application section, firstly limited number share model is set up andanalyzed then two stage well diversified portfolio creation alternative ismodelled. From efficient portfolios reached as a result of these two methods,optimum portfolios are found according to Sharpe criteria for each model. Inresult section optimum portfolios are compared.
Benzer Tezler
- Portföy seçimi problemi üzerine karşılaştırmalı alternatif yaklaşımlar
Comparative alternative approaches on portfolio selection problem
BURCU HALICI
- Analysis and solution of cardinality constrained quadratic portfolio optimization problem using eigen portfolios
Küme boyu kısıtlı olan karesel portföy eniyileme probleminin özyöney portföyleri kullanılarak incelenmesi
NECDET SERHAT AYBAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İLHAN OR
- Kısıtlamalı sügönde yönteminin pratik bir uygulaması
A Practical application of constrained CGPC
ÇAĞATAY YAVUZYILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiHacettepe ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HÜSEYİN DEMİRCİOĞLU
- Kareli atama probleminin çözümü için subgradient yöntemi
Subgradient method for solving the quadratic assignment problem
ÖZDEN ÜSTÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
MatematikEskişehir Osmangazi ÜniversitesiYöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı
PROF. DR. REFAİL GASİMOV
- Bir mikro hava aracının tasarımı ve performansı
Design and performance of a micro aerial vehicle
GÜRKAN ÇETİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF.DR. RÜSTEM ASLAN