Geri Dön

Portföy seçimi problemi üzerine karşılaştırmalı alternatif yaklaşımlar

Comparative alternative approaches on portfolio selection problem

  1. Tez No: 218425
  2. Yazar: BURCU HALICI
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MURAT ATAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Doğrusal programlama, Hedef programlama, Karesel programlama, Portföy analizi, İMKB, Linear programming, Goal programming, Quadratic programming, Portfolio analysis, İstanbul Stock Exchange
  7. Yıl: 2008
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu çalışmada, Ocak 2000 - Ekim 2006 dönemlerini kapsayan İMKB 30 Endeksinde yer alan şirketlerin hisse senetleri verilerine Matematiksel Programlama yöntemlerinden Karesel Programlama, Hedef Programlama ve Doğrusal Programlama modelleri uygulanmıştır. Finansal teori çerçevesinde bu modellere alternatif modeller üretilmiştir. Altı yıllık dönemde İMKB-30 endeksi içerisinde süreklilik gösteren yirmi şirketin hisse senetleri analize alınmıştır. Kasım 2006 - Temmuz 2007 arasındaki dönemler çalışmanın test dönemini oluşturmaktadır. Modelin statik bir model olduğu varsayılmıştır. Çözümlenen tüm modeller ile test döneminde aynı şirketlerin gerçekleşen getirileri kullanılarak portföylerin getirilerindeki değişim oranları karşılaştırılmıştır. Mevcut portföy modellerinin analizi sonucunda bulunan sonuçlar değerlendirilerek yatırım yapmak isteyen bir yatırımcının stratejilerine göre hangi alternatif yatırım modelinin daha karlı bir sonuç doğuracağı önerilmiştir.Analizler sonucunda en yüksek getiri çok amaçlı hedef programlamasının bazı alternatif modelleri için sağlanmıştır. Riski seven ve risk üstlenmeyi göze alan yatırımcı tipi için doğrusal programlama tabanlı modeller uygun iken, bütçe kısıtı olmayan ve getiri artışı hedefleyen yatırımcı tipi için hedef programlama tabanlı modeller daha uygundur. Riskten kaçınan yatırımcı tipi için ise karesel programlama tabanlı modeller daha uygun olacaktır.Yatırımcıların dikkat etmeleri gereken noktalar, modeli çok iyi tanımlamak ve amaçları doğru şekilde belirlemektir. Eğer amaçlar doğru şekilde belirlenmezse kazanç yerine kayıp ile karşılaşılabilmektedir. Her yatırımcının kendi olanaklarına bakarak kendisi için en uygun matematiksel programlama tabanlı modeli seçmesi amaçlarına ulaşmasında yatırımcıya yol gösterecektir sonucuna ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

In this study, Quadratic Programming, Goal Programming and Linear Programming all of which are Mathematical Programming methods applied to stock data, which companies take part in ISE 30 index between January 2000 and October 2006 period. We developed alternative models by financial theory. In a period of six years we analized that permanent twenty stock datas in ISE 30 index. The period between November 2006 and July 2007 is the test period in this study. The model is static. We compared the rate of exchange in yields of portfolio through all of models and come true in the test period. It is suggested that which alternative investment models are more profitable according to strategies of an investor who wants to invest by assestment the results found by the analysis of portfolio models.We realized highest income for some alternatives of goal programming in the result of analysis. Linear programming is agreeable for investor who accept a risk. Goal programming is agreeable for investor who has not limit of budget. Quadratic programming is also agreeable for investor who doesn?t accept a risk.Investors have to determine the model and objectives. If the objectives can?t be determined correctly, investors will be exposed to a loss. It is concluded that an investor should choice optimal mathematical programming method for himself to achieve purpose.

Benzer Tezler

  1. Optimum portföy seçimi ve İMKB-30 endeksi üzerine bir uygulama

    Optimal portfolio selection and a practice at ISE-30 index

    ALİ EMRE ÇETİNDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. İDİL ÖZLEM KOÇ

  2. İki amaçlı portföy seçimi problemi

    Bicriteria portfolio selection problem

    GÖKHAN TURAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERHAN ÖZDEMİR

  3. Markowitz portföy seçim modeli ve yatırım fonları üzerine bir uygulama

    Markowit?s portfolio selection model and an application on the investment funds

    MÜRVET MARANGOZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERHAN ÖZDEMİR

  4. Hedef programlaması ve portföy seçiminde bir uygulama

    The Goal programming and an application the portfolio selection

    AHMAD MİRZA AGHAZADEH ATARİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HASAN BAL

  5. Sermaye varlıklarının fiyatlandırılması: Türkiye deneyimi

    Capital asset pricing model: Aplication on Turkey

    M. OYTUN SOYSAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. CELAL KÜÇÜKESER