Döviz kuru öngörü yöntemleri: Türkiye uygulaması
Foreign currency exchange rate foresight methods: Turkey practice
- Tez No: 161074
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. HASAN VERGİL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kurum Tez Başlığı Tez Yazan Tez Danışmanı : Tez Türü, Yılı Sayfa Adedi Z.K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Döviz Kuru Öngörü Yöntemleri: Türkiye Uygulaması Filiz Özkan Yard. Doç. Dr. Hasan Vergil Yüksek Lisans Tezi, 2005 120 ÖZET Açık ekonomilerin performanslarında döviz kurları önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple döviz kurlarının açık ekonomiler üzerine etkileri en çok araştırılan konulardan biri olmuştur. Uluslar arası ekonomik ve mali ilişkilerin düzenli biçimde gelişebilmesi her şeyden önce, etkin bir uluslar arası para sisteminin varlığına bağlıdır. Ülkemiz ekonomisine bakıldığında ise, ekonomik büyümenin gerçekleşebilmesi için ithalata bağımlı bir ekonomik yapının olduğu görülmektedir. Dolayısıyla dış ticaretin finansmanı konusu ile ilgili olarak, döviz kurlarının belirlenmesi çok önemli bir konudur. Bu konuda, Türkiye ekonomisini ele alan çalışmalara bakıldığında, döviz kurunun belirlenmesi amacıyla geliştirilmiş teorik modellerin, ne derece başarılı olduğunun araştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise, döviz kurunun belirlenmesinde kullanılan yapısal modellerden SGP modeli, Parasal yaklaşım Modeli ve Portföy Denge Modeli ile zaman serisi analizi yöntemlerinden biri olan ARMA modelinin öngörü güçleri, karşılaştırmalı olarak test edilmiştir. İncelenen modellerin, Türkiye'nin en çok dış ticaret ilişkisinde bulunduğu beş ülke (A.B.D., Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya) para birimleri ile Türk Lirasına ilişkin döviz kurunun belirlenmesinde, başarılı olup olmadıkları ve bu modellerden hangisinin öngörü gücünün en iyi olduğu, test edilmeye çalışılmıştır. Yapılan ampirik analizler neticesinde, Türk lirası ile en çok dış ticaret ilişkisi içerisinde olduğumuz beş ülke para birimlerine ilişkin döviz kurunun belirlenmesinde, en başarılı modelin ARIMA olduğu, yapısal modellere ilişkin sonuçların ise genel olarak başarılı olmadığı görülmektedir. Muhtar Kelimeler Döviz Kura Öngörü Yöntemleri, SGP, Parasal Yaklaşım, Portföy Denge, ARMA Modelleri
Özet (Çeviri)
Institution : Z.K.U. Institute of Social Sciences Department of Economics Heading of Thesis : Foreign Currency Exchange Rate Foresight Methods: Turkey Practice Filiz Özkan Asst. Prof. Dr. Hasan Vergil Msc. Thesis, 2005 120 Author of Thesis Adviser of Thesis Type, Year of Thesis Number of Pages ABSTRACT In performances of open economies foreign currency exchange rates play an important role. For this reason, the effects of foreign currency exchange rates on open economies have been one of the most researched subjects. The regular and sustaining improvement in international economic and financial relations, first of all, depends on the existence of an effective international monetary system. For Turkey, in order to get an economic development, its economic structure depends mainly on imports. Thus, in financement of foreign trade, determining foreign currency exchange rates is a very important subject. In this respect, when studies about Turkish economy are examined, it is seen that studies are focused on the successfulness of theoretical models in determining foreign currency exchange rates. In this study, forecasting powers of the structural models such as SGP model, Monetary Approach Model, and Portfolio Balance Model and ARIMA model have been compared. Using the data of the five most important trade partners of Turkey (USA, Germany, England, France, Italy), these models were tested to understand the forecasting powers of these models in deterrrnning the real exchange rate of Turkey. Conclusions of empirical analyses show that in contrast to the ARIMA models, the structural models are generally not successful in determining Turkey's foreign currency exchange rates. Keywords Exchange Rates, Forecasting Methods, SGP, Monetary Approach, Portfolio Balance, ARIMA Models
Benzer Tezler
- Vektör otoregressif modeller üzerine bir inceleme
An Investigation on vector autoregressive models
NEZİR KÖSE
- Estimating and forecasting exchange rate: Comparison of structural and var models
Döviz kuru tahmin ve öngörü analizi: Vektör otoregresyon (VAR) ve yapısal modellerin karşılaştırılması
BELMA EVİN FIRAT
- Zaman serilerinde koşullu değişen varyanslılık yapısı: ARCH modelleri (Döviz ve sermaye piyasalarına bir uygulama)
Başlık çevirisi yok
ATİLLA GÖKÇE
- Transfer fonksiyonu -hata modelleri ve tasarruf mevduatı faiz oranı ile dolar kuru fiyatları arasındaki ilişkinin tanımlanması ve öngörü amacıyla kullanımı
Başlık çevirisi yok
ATİLLA ASLANARGUN
Doktora
Türkçe
1996
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERSOY CANKÜYER
- A Technical analysis based trading strategy in foreign exchange markets and its optimization with genetic algorithms
Döviz piyasalarında teknik analiz temelli bir alım satım stratejisi ve genetik algoritmalar ile optimizasyonu
BURAK AKSOY
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
EkonomiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLAY BARBAROSOĞLU