A Technical analysis based trading strategy in foreign exchange markets and its optimization with genetic algorithms
Döviz piyasalarında teknik analiz temelli bir alım satım stratejisi ve genetik algoritmalar ile optimizasyonu
- Tez No: 112045
- Danışmanlar: PROF. DR. GÜLAY BARBAROSOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Economics, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Döviz piyasası, Genetik algoritmalar, Optimizasyon, Teknik analiz, Exchange rate, Currency market, Genetic algorithms, Optimization, Technical analysis
- Yıl: 2001
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET DÖVİZ PİYASALARINDA TEKNİK ANALİZ TEMELLİ BİR ALIM/SATIM STRATEJİSİ VE GENETİK ALGORİTMALAR İLE OPTİMİZASYONU Teknik Analiz, finansal piyasalarda alım/satım karan vermede kullanılan bir çok yaklaşımdan biridir. Temel olarak, fiyatları, arz/talep ilişkilerini, grafik ve endikatörler gibi araçlarla öngörü maksatlı olarak niceliksel araştırmaya tabi tutmayı ve piyasa hareketlerini analiz etmeyi amaçlar. Buradan da bu araçların tanımlama ve ölçümlerini temel alan karar kuralları üretir. Bu yüksek lisans tezinde özel bir tip teknik analiz stratejisi incelenecektir. Bu stratejinin özelliği belli sayıda tanımlanmış operatör vasıtası ile değişik teknik analiz araçlarından gelen sinyalleri bir araya getirmek ve değerlendirmektir. USD/DM, USDA/Y, USD/Sfr., USD/£ ve üçgensel arbitraj olanağının olmadığı varsayımı altında bu döviz kurlarından üretilmiş altı diğer zaman serisi tipinde veri kümeleri üzerinde, belli bir sınıf genetik algoritmalar kullanarak, bahsedilen tipteki optimal strateji bulunmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bir faiz getirili döviz referansıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki bu tezde kullanılan tipte kurallar referans ve incelenen diğer kurallara göre yüksek performans elde edebilmektedir. Sonuçlar ayrıca, başka veri kümesi parçaları üzerinde genelleştirilmesini sağlayacak ortak örgülerin bulunmasının karmaşıklığını da göstermiştir.
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT A TECHNICAL ANALYSIS BASED TRADING STRATEGY IN FOREIGN EXCHANGE MARKETS AND ITS OPTIMIZATION WITH GENETIC ALGORITHMS Technical analysis is one of the approaches used for trading decisions in the financial markets. It fundamentally aims to identify the prices and the supply/demand properties by the quantitative investigation and analysis of market actions using tools such as charts and indicators for the aim of forecasting, and then to establish the rules of decisions based on the identifications and measurements of these tools. A special type of technical analysis strategy is investigated in this thesis which characterizes itself by the use of a constant but multiple number of technical analysis tools whose signals are evaluated by their interconnection with specified logical operands. On the time series datasets consisting of USD/DM, USD#, USD/Sfh, USD/£ and six other currency rates derived from these under the assumption of the lack of triangular arbitrage opportunity, it is attempted to find the optimal strategy using a class of genetic algorithms. Results are then compared against an interest earning currency rate benchmark. They show that the rules proposed in this thesis outperform the benchmark and show good performance over the previously used rules that are investigated in this thesis. They reveal the complexity in detecting common patterns, which would enable the generalization of the rules across different dataset parts.
Benzer Tezler
- Turizmin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve çevre duyarlı sürdürülebilir turizm modeli
Environmental impact assesment of tourism and environment sensitive sustainable tourism model
FUAT GÜNDÜZ
- Hizmet sektöründe kalite olgusu ve metal ticareti yapan bir kuruluş örneğinde kalite güvence sisteminin kurulması
Başlık çevirisi yok
AYTUNÇ DÖNER
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMetalurji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. A. FUAT ÇAKIR
- Teknik analiz`in teorisi, birleştirici bir yaklaşım önerisi ve ilk ampirik testleri
The Theory of technical analysis a cohesive approach and its preliminary ampirical tests
M. NUMAN ÜLKÜ
- Teknik analiz ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası`nda işlem gören bazı hisse senetlerine farklı yatırım yöntemlerinin uygulanması
Technical analysis and application of different investment methods to some stocks in İstanbul stock exchange
HAKAN AYGÖREN
- Futures işlemlerinin piyasa etkinliğine olan etkisinin test edilmesi: İstanbul Altın Borsası uygulaması
An Investigation into the effects of futures transactions on market efficiency: A case of Gold Exchange Istanbul
EKREM TUFAN