Hisse senedi getiri değişikliklerinin döviz, altın ve faiz getiri değişiklikleri ile açıklanmasına yönelik bir çoklu regresyon analizi
A Multiple regression model in analysing the profit changes of shares in Istanbul stock exchange market in relation with interest rates, foreign currency and gold rates
- Tez No: 114110
- Danışmanlar: PROF. DR. ONUR BASKAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Borsa, Hisse senetleri, Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli, Çoklu doğrusal regresyon, Stock Exchange, Shares, Multiple Regression Model, Stocks, Multiple linear regression
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Borsa' da yatırımcılar için temel amaç, tasarrufların etkin bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu tezde hisse senetlerindeki orta vadeli değişikliklerin Döviz, Altın ve Faiz Getiri Değişiklikleri ve Para Arzı ile açıklanmasına yönelik Çoklu Regresyon modelleri oluşturulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Ayrıca Hisse Senetlerinin 7 yıllık toplam getiri düzeyleri Faiz, Döviz ve Altın' in yedi yıllık getiri düzeyleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Hisse Senetleri getiri değişikliklerini açıklamada sadece faiz oranlarının önemli olduğu diğer değişkenlerin önemli olmadığı saptanmıştır. Ayrıca Borsada yedi yıl sürekli işlem görmüş Hisse senetlerinden, işlem hacmi gözetilerek seçilen 40 tanesinin ortalama getiri düzeyinin yedi yılda bire 482 olmasına karşın, aynı dönemde toplam getiri düzeyinin dolarda bire 100, faizde bire 65 ve allında bire 54 olarak gerçekleştiği bulunmuştur.
Özet (Çeviri)
The aim of investors is to get maximum profit for their saving. Alternative inverstment areas are stoch exchange, bank interest, foreign currency and gold. In this study, using the data obtained for last seven years in istanbul Stock Exchange Market, profit levels of share holders are evaluated and compared with the profit levels of investors investing for bank interest, in foreign currency and in gold. On the other hand, the relations of probit changes of these investment areas are analysed in a Multiple Regression Model. In seven years, the ratio of probit to investment is found to be 482 for shares, 100 for foreign currency, 65 for bank interest and 54 for gold. In explaining the profit changes of shares, only the changes of bank interest rates is found to be significant.
Benzer Tezler
- Distributional characteristics of Turkish stock market
Türk hisse senedi borsasının dağılımsal özellikleri
ALTAY ASLIHAN SALİH
- Türkiye`de hisse senedi fiyat balonları ve para politikası ilişkisi
Stock price bubles and monetary policy in Turkey
BİLGE KAĞAN ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
EkonomiAnadolu Üniversitesiİktisat Politikası Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEVGİ GEREK
- Hisse senedi getiri başarısında mali oranların etkisinin ekonometrik analizi
The Econometric analysis of effects of financial ratios on the equity gains
AYNUR SANCAKTUTAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Hisse senedi getiri modellemesinde geometrik brownian hareket süreçleri ve eğitim gereklerinin belirlenmesi; İMKB `de bir uygulama
Geometric Brownian motion prosses for modelling stock returns and determining of eduation requirements: An Application in İstanbul stock excahange (İMKB)
ERHAN KENKÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
EkonomiGazi Üniversitesiİşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. MEHMET ARSLAN
- Sigorta teknik hesaplamalarının hisse senedi getiri kaybında kullanılması ve istatistiksel tekniklerle analizi
Using insurance technical calculations in share certificate return loss and analizing by statistical technical methods
EVREN TANRIVERDİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. SERPİL BÜLBÜL
