Geri Dön

Hisse senedi getiri modellemesinde geometrik brownian hareket süreçleri ve eğitim gereklerinin belirlenmesi; İMKB `de bir uygulama

Geometric Brownian motion prosses for modelling stock returns and determining of eduation requirements: An Application in İstanbul stock excahange (İMKB)

  1. Tez No: 206960
  2. Yazar: ERHAN KENKÜL
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. MEHMET ARSLAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Matematik, Economics, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Olaylar veya nesneler arasında karşılaştırma yapma ihtiyacı insanoğlununhayatında önemli bir yer tutar. Bu ihtiyaç, insanın aklını kullanarak seçenek vetercihlerini belirlemesine yardımcı olduğu gibi çeşitli alanlarda standartlarbelirlenmesine, analiz yapmasına ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmasınasebep olur. Hayatın her kesiminde farklı şekilde uygulanan analiz ve değerlendirmefinans kesiminde daha çok önem kazanmıştır.Günümüzde hızla gelişen finansal sektör birçok yeni yatırım alternatifisunmaktadır. Bunlardan biri de son dönemde özellikle ülkemizde hızla gelişen hissesenedi piyasası olmuştur.Finansal piyasalarda çarpıklık ve bazen basıklık özelliğinin dikkate değerölçüde varlığı bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada esas olarak stokastik süreçlerinmenkul kıymet fiyatlarını modellemek amacıyla kullanımı üzerindeodaklanılmaktadır.Gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarında hisse senedi fiyatlarınındavranışlarını tahmin etmek üzere yoğun olarak kullanılan stokastik süreçler ve bubağlamda Geometrik Brownian Hareket İMKB?30 endeksindeki firmalarauygulanmış ve literatürdeki öngörülen eğilimlerden farklı sonuçlar da tespitedilmiştir.Burada elde edilen sonuçlar, genelde hisse senetlerinin günlük fiyatdeğişimlerindeki bağımlılığını araştırmak için uygulanan seri korelasyon, Harekettestleri ve diğer İstatistiksel yöntemler kullanılarak elde edilen bulgularla benzerlikgöstermekle beraber Geometrik Brownian Hareket süreci alternatif bir model olarakdüşünülebilir.

Özet (Çeviri)

The need to compare the events with the objects has an important place inhuman life. This need helps human to determine preferences by using his mind andalso causes to determine standards in various fields, make analyzes and evaluate.Analyze and evaluation that have been applied to every section in life has been ofimportance more than ever.Today?s rapidly developing financial sector presents many new investmentalternatives. One of them has been the stock market which has been rapidlydeveloping especially in our country.The existence of distortion and sometimes compression in financial marketsis another considerably well-known truth. This study has been focused on the usageof stochastic processes to model the prices of securities.Stochastic processes which are widely used to estimate the prices of stocks incapital markets of developed countries and Geometric Brownian Motion have beenapplied to firms in İMKB-30 index and results which are different from foresightedtendencies in literature have been determined.Results here on hand are similar to other findings which have gotten by usingSerial Corelation that has been applied to investigate the dependence between thechanges in stock prices, motion tests and other statistic models. In addition to this,Geometric Brownian Motion Process could be considered as an alternative model.

Benzer Tezler

  1. İktisatta zaman ve spekülasyon

    Time in economics and speculation

    ATAHAN ÇELEBİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    EkonomiYıldız Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERCAN EREN

  2. Forecasting stock market return using artificial neural networks

    Hisse senedi getirisinin yapay sinir ağları ile tahmini

    VOLKAN DOĞAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2006

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi Üniversitesi

    Sistem ve Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. FİKRET GÜRGEN

  3. Sektörel bazda hisse senetleri getiri volatilitesinin asimetrik koşullu değişen varyans modelleri ile tahmini

    Forecasting stock returns volatility on the sectoral base with astmetric conditional heteroskedasticity models

    BURCU KIRAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET GÖKÇEN

  4. Volatility spillover between the stock market and the foreign exchange market in Turkey

    Türkiye?de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi

    OYA ÖZENGİN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2008

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SAADET KASMAN

  5. Hisse senedi getiri başarısında mali oranların etkisinin ekonometrik analizi

    The Econometric analysis of effects of financial ratios on the equity gains

    AYNUR SANCAKTUTAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ