Türk bankacılık sektöründe finansal sağlamlığın belirleyicileri: ARDL sınır testi yaklaşımı (2005-2024)
Determinants of financial soundness in the Turkish banking sector: ARDL bounds testing approach (2005–2024)
- Tez No: 984206
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERKAN VARSAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Bankacılık, Economics, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe finansal sağlamlığın temel belirleyicilerini ortaya koymaktır. Araştırmada 2005-2024 dönemi için çeyreklik veriler kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak finansal sağlamlık göstergesi (FSI) seçilmiş ve söz konusu veri Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) veri tabanından elde edilmiştir. Bağımsız değişkenler ise Türkiye Bankalar Birliği'nin veri sisteminden sağlanan sermaye yeterliliği oranı (SYO), öz kaynaklar/toplam varlıklar (ÖKV), Türk lirası krediler/toplam krediler (KK), toplam krediler/toplam varlıklar (KV), tüketici kredileri/toplam krediler (TK), ortalama aktif kârlılığı (OAK), ortalama öz kaynak kârlılığı (OÖK) ve diğer faaliyet giderleri/toplam varlıklar (FGV) değişkenleridir. Çalışmada değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi sınamak amacıyla ARDL sınır testi yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, bankacılık sektörünün finansal sağlamlığının özellikle sermaye yeterliliği, kârlılık göstergeleri ve kredi kompozisyonu ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Uzun dönemde pozitif ve anlamlı katsayıların varlığı, güçlü sermaye yapısı ve sürdürülebilir kârlılığın finansal sağlamlığı desteklediğini göstermektedir. Bu sonuçlar, politika yapıcılar için bankacılık sektöründe sağlamlığın artırılması adına sermaye yapısını güçlendiren ve etkin risk yönetimini destekleyen politikaların önemine işaret etmektedir.
Özet (Çeviri)
The main purpose of this study is to investigate the key determinants of financial soundness in the Turkish banking sector. The analysis is based on quarterly data covering the period from 2005 to 2024. The dependent variable of the model is the Financial Soundness Indicator (FSI), which was obtained from the International Monetary Fund (IMF) database. The independent variables were collected from the data system of the Banks Association of Turkey (BAT) and include Capital Adequacy Ratio (CAR), Equity to Total Assets (ETA), Turkish Lira Loans to Total Loans (TL), Total Loans to Total Assets (LTA), Consumer Loans to Total Loans (CL), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Other Operating Expenses to Total Assets (OPEX). To examine the existence of a long-run relationship among the variables, the ARDL bounds testing approach was employed. The findings reveal that the financial soundness of the Turkish banking sector is closely linked to capital adequacy, profitability indicators, and loan composition. The presence of positive and statistically significant long-run coefficients indicates that a strong capital structure and sustainable profitability enhance financial soundness. These results underline the importance of policies aimed at strengthening the capital base and supporting effective risk management in order to promote financial resilience in the banking sector.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Bankacılık sektöründe performans analizi: Hibrit bir çok kriterli karar verme yöntemi
Performance analysis in the banking sector: A Hybrid multi-criteria decision making method
OSMAN YAVUZ AKBULUT
Doktora
Türkçe
2024
BankacılıkSivas Cumhuriyet ÜniversitesiMuhasebe, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YÜKSEL AYDIN
- Bankacılık sektörü sürdürülebilirlik performans değerlendirmesi: VZA, BWM, WCC yöntemleri ve sezgisel bulanık kümeler ile metodolojik bir çerçeve
Banking sector sustainability performance evaluation: A methodological framework with DEA, BWM, WCC methods and intuitionistic fuzzy sets
BURCU ŞİMŞEK YAĞLI
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NURİ ÖZGÜR DOĞAN
- Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma programı sonrası etkinlik analizi: Ampirik bir uygulama
Efectiveness analysis of the Turkish banking sector after the restructuring program: An empirical application
MUSTAFA GÖKTUĞ KAYA
- İç kontrol ve iç denetimin bankacılık sektörünün gelişmesi üzerindeki etkileri: Rusya ve Türkiye bankalarında denetim uygulamaların karşılaştırılması
The effects of internal control and internal audit on the development of the banking sector: Comparison of bank auditing practices in Russia and Turkey
SHEBNEM ASLANOVA
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NEŞE ÇOBAN ÇELİKDEMİR
