Estimating the valve weighted ISE 100 index and its variance using a nevro-fuzzy architecture
IMKB 100 değer ağırlıklı endeksinin ve varyansının bulanık mantık ve sinir ağları yapısı ile tahmini
- Tez No: 95443
- Danışmanlar: DOÇ. DR. H. LEVENT AKIN, YRD. DOÇ. DR. NESRİN OKAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
- Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, Varyans analizi, Yapay sinir ağları, İMKB, Fuzzy logic, Variance analysis, Artificial neural networks, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2000
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Sistem ve Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET IMKB 100 DEĞER AĞIRLIKLI ENDEKSİNİN VE VARYANSININ BULANIK MANTIK VE SİNİR AĞLARI YAPISI İLE TAHMİNİ Bu çalışmada, ekonomik zaman serilerini bulanık mantık yaklaşımı ile sinir ağlan yapışım kullanarak analiz ettik. Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda mevcut olan değişkenliğe uyum sağlayabilecek bir yapı oluşturmaya çalıştık. Problemimizde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 endeksinin dolar bazlı kapanış değerlerini kullandık. Kendimize dönem olarak 1989 ile 1996 yıllan arasım seçtik çünkü bu dönem gelişen politik ve sosyal olaylar nedeniyle oldukça değişkenlik göstermekteydi. Klasik ekonomik modellerin günlük veriyle uygulanmalan, verilerin içerdiği dönemsel eğilimler ve bozucu etkiler nedeniyle oldukça zordur. Biz Puslu Karar Verme Sistemini kullanarak, endeksin kapanış değerlerini tahmin etmeye çalıştık ve aynca bu sistemi klasik bir sinir ağlan yapısı ile karşılaştırdık. Varyans, yüksek değişkenliğe sahip pazarlarda, yatırımcılar için önemli bir yatırım kriteri olduğundan, bu çalışmada zaman serilerindeki varyansı tahmin etmek amacı ile kullanılan GARCH yöntemini de inceledik. Sinir ağlan ve bulanık mantığın birlikte kullanıldığı yapı ile varyansı da tahmin etmeye çalıştık. ÎC YÜKSEKÖĞRETİM MJMU
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT ESTIMATING THE VALUE WEIGHTED ISE 100 INDEX AND ITS VARIANCE USING A NEURO-FUZZY ARCHITECTURE In this study, we have applied a fuzzy logic approach to the analysis of economic time series using a neural network structure. We tried to form an architecture to be able to adapt to the volatility present in most of the emerging markets like Turkey. In our problem, we have used the USD based closing prices of the Istanbul Stock Exchange 100 Index. The period we have chosen is between 1989 and 1996, which is highly unstable, because of the political and social status of that period. Classical economic models are hard to implement using daily data because of the seasonal trends and the disturbance existing in the data. We have used the Fuzzy Decision Making Architecture to estimate the return of the index and benchmarked it with a classical neural network architecture. We have had a look at the GARCH process, which is used for estimating the variance in time series since variance is a key investment criteria for investors in highly volatile markets. We have also used the neurofuzzy architecture for the estimation of the variance.
Benzer Tezler
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB`de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Rapana venosa'da 134 Cs ve 65 Zn ile N intricatada 110m Ag biyokinetiğinin incelenmesi
Başlık çevirisi yok
BELGİN ONAT
- Kentsel katı atık yönetimi: Denizli örneği
Başlık çevirisi yok
ALPER ACAR
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Çevre Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiÇevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İSMAİL TORÖZ
- İstanbul ulaşım planlaması çerçevesinde çekim modelinin tahmin güçlerinin incelenmesi ve bir yöntem önerisi
Başlık çevirisi yok
PELİN ALPKÖKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiUlaştırma Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALUK GERÇEK