Geri Dön

Monte-Carlo simülasyonu ile sıçramalı difüzyon modellerinde stokastik runge-kutta metodunun zayıf mertebe koşulları ve opsiyon fiyatlandırmaya uygulamaları

Weak order conditions of the stochastic optimal control runge-kutta method for stochastic diffusion models with Monte-Carlo simulation and applications to option pricing

PDF İndir

  1. Tez No: 888905
  2. Yazar: MERVE AKSAKAL
  3. Danışmanlar: PROF. DR. FİKRİYE NURAY YILMAZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Stokastik integral, Stokastik süreçler, Stochastic integral, Stochastic processes
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu tezde, sıçramalı stokastik diferensiyel denklemler (SSDD) için stokastik Runge-Kutta (SRK) yöntemi uygulayarak zayıf mertebe koşullarına ulaşıp en küçük kareler Monte-Carlo (MC) simülasyonu ile nümerik çözümün elde edilmesi ve opsiyon fiyatlandırması uygulamaları sunulmaktadır. Nümerik çözümlerin teorik sonuçları destekleyerek beklenen mertebe koşullarının elde edilmesi hedeflenmektedir. Gerçek çözümün seri açılımı ile nümerik çözümün Taylor seri açılımı karşılaştırılarak Runge-Kutta metodunun mertebe koşulları elde edilebilir.

Özet (Çeviri)

This thesis presents the application of the stochastic Runge-Kutta (SRK) method to stochastic differential equations with jumps (SDEwJ) to achieve weak order conditions, followed by obtaining numerical solutions using least squares Monte Carlo (MC) simulations, and applications in option pricing. The aim is to obtain the expected order conditions by supporting the theoretical results of numerical solutions. Taylor series expansion of the true solution and the numerical solution are compared to get order conditions of the Runge-Kutta methods.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    409132

    Particle MCMC for a time changed levy process

    Zaman değiştirilmiş bir levy süreci için parçacık Markov Zinciri Monte Carlo yaklaşımı

    AYHAN YÜKSEL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    MaliyeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)

    DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ

    DOÇ. DR. COŞKUN KÜÇÜKÜÖZMEN

  2. Tez No

    141038

    Monte Carlo simulasyonu ile riske maruz değer hesaplaması

    Calculating value at risk by Monte Carlo simulation

    CEVAT GÖKŞİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE

  3. Tez No

    273661

    Monte Carlo simülasyonu ile varyans rik primi hesaplaması

    Variance risk premium calculating by using Monte Carlo simulation

    OYA ÖZKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    İstatistikMarmara Üniversitesi

    İstatistik Bölümü

    DOÇ. DR. AHMET METE ÇİLİNGİRTÜRK

  4. Tez No

    424609

    Monte Carlo simülasyonu ile radyasyondan koruyucu malzemelerde kullanılan bizmut, kurşun ve alternatif kompozit malzemelerin atenüasyon etkilerinin değerlendirilmesi

    Monte Carlo evaluation of the attenuation effects of bismuth, lead and alternative composite materials used in radiation protection

    GİZEM ŞİŞMAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Radyoloji ve Nükleer TıpDokuz Eylül Üniversitesi

    Medikal Fizik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HAKAN EPİK

    YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL YURT

  5. Tez No

    545179

    Monte Carlo simülasyonu ile hisse senedi fiyat tahminleri

    Estimation of stock pri̇ces wi̇th Monte Carlo si̇mulati̇on

    CEM ŞENER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Maliyeİstanbul Aydın Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR ŞENER

Geri Dön