Monte Carlo simülasyonu ile varyans rik primi hesaplaması
Variance risk premium calculating by using Monte Carlo simulation
- Tez No: 273661
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AHMET METE ÇİLİNGİRTÜRK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Benzetim, Monte Carlo Yöntemi, Risk primi, Varyans yöntemi, Simulation, Monte Carlo Method, Risk premium, Variance method
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Bölümü
- Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Günümüzde finansal piyasaların derinliği ve karmaşıklığı, çok sayıda türev ürünün de piyasalara dâhil edilmesiyle birlikte önemli ölçüde artmıştır. Teknoloji de özellikle gelişen iletişimle piyasalardaki dalgalanma ve belirsizlikler giderek artmaktadır. Son yaşanan krizle birlikte, riskin belirlenmesi ve yönetilmesi oldukça önem kazanmıştır. Bu amaçla, çalışmada varyans risk primi formülleri ve hesaplama yöntemleri anlatılmış ve anlatılan bu yöntem ve formüllerin Türkiye piyasasında uygulanması yapılmaya çalışılmıştır. Varyans Risk Primi'nin doğrudan ve simülasyon kullanılarak, uygun verinin de bulunması halinde hesaplanabileceği görülmüştür. Risk Primi Serileri ise piyasada risk olgusu arttıkça artması piyasa şartlarına oldukça iyi cevap verdiğini göstermektedir
Özet (Çeviri)
Nowadays, complexity of financial markets has increased with together a large number of derivatives included in the market. Especially, developing communication technologies lead to increase volatility and the uncertainty in the markets. With the recent crisis, determination and management of risk have become more important. For this purpose, in the study Variance Risk Premium (VRP) calculation methods and formulas were explained and the described methods and formulas were implemented in Turkish market. If appropriate data are available, it can be seen that VRP can be calculated by using direct and simulation method. VRP series have well responded to market conditions by higher increase in risk phenomenon.
Benzer Tezler
- Çok değişkenli varyans analizinde kullanılan test istatistiklerinin Monte-Carlo simülasyonu ile karşılaştırılması
Comparison of MANOVA test statistics with Monte-Carlo simulation
ŞEYMA KOÇ
Doktora
Türkçe
2018
İstatistikKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiZootekni Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA ŞAHİN
- Varyans unsurları tahmin yöntemlerinin Monte Carlo çalışması ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Comparatively investigation of variance components estimation methods with Monte Carlo study
HİKMET ORHAN
- Design of gamma irradiation facility and radiation dose calculations with Monte Carlo simulations
Monte Carlo simülasyonu ile gama ışınlama tesisi tasarımı ve doz hesaplamaları
SENEM ŞENTÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
Nükleer MühendislikHacettepe ÜniversitesiNükleer Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÜNER ÇOLAK
- Performance evaluation of parallel Monte Carlo method with variance reduction techniques
Varyans azaltma teknikleri ile paralel Monte Carlo metodunda performans analizi
KÜRŞAT BURAK BEKAR
- Risk yönetiminde riske maruz değer kavramı: Teori ve İMKB üzerine uygulamalar
The consept of value at risk in risk managament: Theory and applications on ISE
BERKAY EMEKLİ