A Time series analysis of the Japanese yen with monthly data
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 87157
- Danışmanlar: DOÇ. DR. DİLEK ÖNKAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Yen, Regresyon, Çoklu Doğrusal Bağlantı, Durağanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Dolar, Döviz kuru, Japonya, Yen, Regression, Mullticolinearity, Stationarity, United States of America, Dollar, Exchange rate, Japan, Japanese Yen, Multiple linear connection
- Yıl: 1996
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: İşletme Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Bu tezin amacı Japon Yeni (Yen) ile Amerikan Doları (Dolar) arasındaki döviz kurunu bir yatırım allternatifi olarak kullanılmasında yardımcı olacak bir fonksiyon elde etmektir. Bu çalışma boyunca üç adımlı bir metod izlenmiştir. İlk adımda Japon Yeni ile beş ülkenin döviz kurları ve faiz oranlarından oluşan veri kümesi araştırılmıştır. Bu aşamada Çoklu Doğrusal Bağlantı ve Durağanlık problemleri ile karşılaşılmıştır. İkinci adımda veri kümesi birinci farklar alınarak durağan hale dönüştürülmüştür. Sonra regresyon uygulanmış ve anlamlı bir bağıntı olmadığı sonucuna varılmıştır. Son adımda Yen ile veri kümesinin üç alt grubu arasındaki ilişki incelenmiş ve anlamlı bir bağıntı bulunamamıştır. Tez analizlere ait sonuçların yorumlanması ile bitmektedir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT The purpose of this thesis is to obtain a function which will help in using the exchange rate between the Japanese Yen (Yen) and the United States Dollar (Dollar) as an investment alternative. A three-step method is followed throughout this study. Yen and the set of five countries' exchange and interest rates is searched at the first step. Mullticolinearity and nonstationarity problems are observed at this stage. At the second step the data set is converted into a stationary form by taking the first differences. Then regression is applied and no significant correlation is found. At the final step relation between Yen and three subgroups from the data set are examined and no significant relation is found again. This thesis concludes by explaining the outcomes of our analyses.
Benzer Tezler
- A Time series analysis of prices and exchange rates in Europe towards the third stage of EMU
Avrupa Para Birliği'nin üçüncü aşamasına doğru fiyatların ve döviz kurlarının zaman serileri analizi
OYA PINAR ARDIÇ
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FARUK SELÇUK
- Tam zamanında imalat sisteminin simülasyon ile analizi ve uygulanabilirliğinin etüdü
An Analysis of the just in time manufacturing system by simulation and a study for its applicability
SEMRA DURMUŞOĞLU
Doktora
Türkçe
1989
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF.DR. AYHAN TORAMAN
- Motor pistonu ve piston pimi üretiminde kalite güvence sisteminin kurulmasında kalite tekniklerinin uygulanması
Başlık çevirisi yok
MERT GÜNGEN
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB`de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Matkap uçlarının Ark PVD ile Tin kaplanmasında proses parametrelerinin Taguchi metodları ile optimizasyonu
Başlık çevirisi yok
ÖZGÜL KELEŞ