MTAR modelinin Fourier fonksiyonları ile yorumlanmasına dayanan yeni bir doğrusal olmayan birim kök test önerisi
A new nonlinear unit root test proposal based on the interpretation of the MTAR model with fourier functions
- Tez No: 764964
- Danışmanlar: PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Birim kök testleri, Doğrusal olmayan, Eşik değer dinamikleri, Fourier fonksiyonları, Granger Nedensellik Testi, Momentum Eşik Değerli Otoregresif Model, Otoregresif modeller, Zaman serileri, Unit root tests, Nonlinear, Threshold dynamics, Fourier function, Granger Causality Test, Momentum Threshold Autoregressive Model, Autoregressive models, Time series
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serisi çalışmaları incelendiğinde birçok doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testinin olduğu görülmektedir. Bu birim kök testleri, test sürecinde kullanılan model yapısı ve yapısal kırılma gibi durumlara bağlı olarak birbirinden farklılık göstermektedir veya biri diğerinden daha güçlü olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, literatüre yeni bir doğrusal olmayan birim kök testi kazandırmaktır. Bu doğrultuda önerilen yeni birim kök test sürecinde doğrusal olmama durumu, Enders ve Granger (1998) tarafından önerilen momentum eşik değerli otoregresif model (MTAR) kullanılarak modellenmektedir. Yapısal kırılmalar ise Fourier fonksiyonları ile incelenmektedir. Bu çalışmada, Fourier Enders ve Granger birim kök testi için bir prosedür önerilmektedir. Monte Carlo simülasyonları kullanılarak kritik değerler üretilmektedir. Sonlu örneklerde boyut (size) ve güç (power) özellikleri incelenmektedir. Elde edilen ampirik sonuçlara göre, önerilen Fourier Enders ve Granger birim kök testinin trendli yapıdaki modelinden hareket edildiğinde, Enders ve Granger (1998) çalışmasına göre daha güçlü sonuçlar elde edildiği sonucuna varılabilmektedir.
Özet (Çeviri)
When the time series studies are examined, it is seen that there are many linear and nonlinear unit root tests. These unit root tests differ from each other depending on the model structure and structural break used in the testing process, or one may be stronger than the other. The aim of this study is to introduce a new nonlinear unit root test to the literature. In this direction, in the proposed new unit root test process, nonlinearity is modeled using the momentum threshold autoregressive model (MTAR) proposed by Enders and Granger (1998). Structural breaks are investigated with Fourier functions. In this study, a procedure for Fourier Enders and Granger unit root testing is proposed. Critical values are produced using Monte Carlo simulations. In finite examples, size and power properties are examined. According to the empirical results obtained, it can be concluded that the proposed Fourier MTAR unit root test has stronger results than the study of Enders and Granger (1998), when the model with a trend structure is used.
Benzer Tezler
- Modelling nonlinearities in European money demand: An application of threshold cointegration model
Avrupa para talebinde doğrusalsızlıkların modellenmesi: Eşik eşbütünleşim modelleri uygulaması
NEBİLE KORUCU GÜMÜŞOĞLU
- Empirical analysis of agricultural commodity prices
Tarımsal emtia fiyatlarının deneysel analizleri
MUSTAFA SAFA ÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
EkonomiBoğaziçi Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÖKHAN ÖZERTAN
PROF. DR. BURAK SALTOĞLU
- İhracatta çeşitlenme mi, uzmanlaşma mı? Türkiye imalat sanayi örneği
Diversification or specialization in exports? Example of Turkish manufacturing industry
NİDA AĞAOĞLU
- HIV-1 T transaktivasyonunun antisens oligonükleotid teknolojisi kullanılarak inhibe edilmesi
Inhibition of HIV-1 transactivation by antisense olignucleotide technology
ÖMER FARUK ARICI
Doktora
Türkçe
2015
Eczacılık ve FarmakolojiErciyes ÜniversitesiEczacılık Biyokimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İLHAN DEMİRHAN
- Türkiye ekonomisinde kamu iktisadi teşebbüslerinin önemi ve kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi
Başlık çevirisi yok
DENİZ ÖZUSLU