Premium uptading scenarios for insurance companies under inflationary conditions
Enflasyoner ortamdaki sigorta şirketleri için prim güncelleme senaryoları
- Tez No: 76459
- Danışmanlar: DOÇ. DR. İRİNİ DİMİTRİYADİS
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Monte Carlo Yöntemi, Sigorta şirketleri, Sigortacılık, Inflation, Monte Carlo Method, Insurance companies, Insurance
- Yıl: 1998
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
KISA ÖZET Sigorta, bir risk sahibinin (sigortalanan) sahip olduğu riski diğer bir tarafa (sigortacı) belli bir ücret (prim) karşılığında ve bir kontrattaki (poliçe) sınırlar çerçevesinde aktardığı bir süreçtir. Prim gelirinin sigorta şirketinin temel geliri olması nedeniyle, toplanacak prim miktarı hakkındaki kararların doğruluğu, şirketin uzun süre varlığını sürdürmesi açısından can alıcı bir rol oynar. Bu çalışma, bir sigorta şirketinin yüksek enflasyon altında, farklı prim güncelleştirme senaryoları ve yatırım politikaları ile değerlendirilmesi amacıyla bir benzetim modeli geliştirmiş ve kullanmıştır. Yüksek bir enflasyon seviyesinin şirket tarafından ödenmesi gereken toplam hasar tutarlarında ciddi dalgalanmalara sebebiyet vermesi nedeniyle, prim geliri ve yatırım politikaları kararları daha da önem. kazanmaktadır. Prim güncelleştirme mekanizması olarak basit bir inanırlık modeli kullanılmış ve sigorta şirketinin genel performansı değişik inanırlık katsayıları için incelenmiştir. Performans ölçüleri olarak, şirketin sene sonu rezervleri seçilmiştir. Monte Carlo metodu kullanılarak iflas olasılığı da hesaplanmıştır. Sadece inanırlığı temel alan prim kararlarının iflas olasılığını ciddi bir şekilde azalttığı, fakat bazı özel durumlarda aşın prim artışlarına yol açabildiği gözlemlenmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Insurance is a process where the owner of a risk (insured) transfers the risk to another party (insurer) following some rules in a contract (policy) in return of a fee (premium). The basic income of the insurance company being the premium income, the accuracy of the decisions about the amount of premium to be collected, plays a crucial role for the survival of the company. This study developed and made use of a simulation model for the evaluation of an insurance company for different premium updating and investment scenarios under high inflation. Due to the fact that a high level of inflation causes considerable fluctuations in the expected value of the total claims filed by the company, the premium income and the investment policy decisions become more important. A simple credibility model was utilised as premium updating mechanism and the overall performance of the insurance company was observed for different credibility coefficients. The end-of-year reserves of the company were chosen as performance measure. The ruin probability was also calculated using Monte Carlo method. It was observed that, the premium decisions based on pure credibility significantly lowered the ruin probability, however it could cause high premium charges in some particular cases. iv
Benzer Tezler
- Yurtdışındaki çok katlı bir konut şantiyesinde performansa dayalı pirim sistemi ve ekip kurma
Premium system and term forming in a construction site of multi stored housing area at the abroad
MEHMET AKİF SARILAR
- Türk Sosyal Sigortalar Hukukunda işverenin prim ödeme yükümlülüğü
The Obligation of premium paying of the employer in Turkish social insurence law
DOĞAN KORKMAZ
- Sosyal Güvenlik Hukukunda prim kavramı
The Conception of premium in the Social Security Law
MURAT ÇAKIR
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriSakarya ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. OSMAN SARI
- Accounting based risk premium appreciation of ISE market: A comparative study of local and foreign capital companies in Turkey
İMKB'nın muhasebe tabanlı risk ölçütlerinin risk primi takdiri: Yerli ve yabancı şirketlerin karşılaştırılması
NECATİ EMRE YILDIRIM
- Tüketim bazlı model yardımıyla hisse senedi veriminin risksiz faiz oranını aşan kısmının açıklanması ve Türk para ve sermaye piyasalarında bir araştırma
Consumption based model, equity premium puzzle, and evidence from an emerging market: Turkey
İLHAN KEREM ŞENEL
Doktora
Türkçe
2001
İşletmeİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
PROF.DR. HÜLYA TALU
