Nonparametric and quantile regression approaches: Energy and commodity market links
Parametrik olmayan ve kantil regresyon yaklaşımları: Enerji ve emtia piyasası ilişkileri
- Tez No: 643704
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ÖZMEN, PROF. DR. MEHMET BALCILAR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Enerji, Econometrics, Energy
- Anahtar Kelimeler: Parametrik olmayan regresyon, kantilde nedensellik, ortalama türev, volatilite tahmini, enerji ve emtia piyasaları, Emtia piyasası, Enerji piyasası, Fiyat hareketi, Kantil regresyon, Nedensellik, Oynaklık, Volatilite, Nonparametric regression, causality-in-quantile, average derivative, volatility prediction, energy and commodity markets, Commodity market, Energy market, Price movement, Quantile regression, Causality, Volatility
- Yıl: 2020
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Parametrik olmayan regresyon, tahmin edilecek nesneler için fonksiyonel biçimlerin açık bir tanımlamasını gerektirmeyerek veri modellemesinde büyük esneklik sunması bakımından büyük önem taşımaktadır; böylelikle veri üretim süreci üzerine konan parametrik varsayımları gevşetmektedir. Parametrik olmayan regresyonun önemi ele alınarak, bu tez üç çalışmadan oluşmuştur ve çağdaş ekonomiler için büyüme ve rekabetçi olma kalitesini etkileyen itici güçlerden biri olarak kabul edilebilen enerji ve emtia piyasalarını analiz etmek için esas olarak parametrik olmayan regresyon, parametrik olmayan kantil tahmini ve parametrik olmayan kantil regresyon yaklaşımlarını uygulamayı amaçlamaktadır. Birinci çalışma; ham petrol, teknoloji ve borsa kompozit fiyat endekslerinden temiz enerji fiyat endekslerine doğru giden çok değişkenli nedensellikleri saptamak ve seri yaklaştırmaları yöntemine dayanarak koşullu kantil fonksiyonunun ortalama türev tahminlerini elde etmek için parametrik olmayan kantilde nedensellik yaklaşımını uygulamayı amaçlamıştır. İkinci çalışma, Klemelä (2017) tarafından yapılan çalışmaya dayanarak Bitcoin getirilerinin volatilitesini farklı tahmin ufukları için karesi alınmış ve orijinal getirileri kullanarak tahmin etmekle -ve aynı zamanda kantil tahminini uygulamakla- ilgilenmiştir. Üçüncü çalışma ise altın, ham petrol ve S&P500 hisse senedi fiyatları arasındaki dinamik davranışları 7-gün ilerisi için tahminlerde parametrik olmayan vektör otoregresyon yaklaşımını kullanarak ve bazı rekabetçi modellerle bir karşılaştırma sunarak araştırmıştır.
Özet (Çeviri)
Nonparametric regression is of great importance with respect to offering great flexibility in data modelling by not requiring a clear description of functional forms for estimated objects, thus relaxing the parametric assumptions imposed on the data generating process. Considering its significance, this dissertation comprises three essays and mainly aims to carry out nonparametric regression, nonparametric quantile estimation and nonparametric quantile regression approaches in order to analyze energy and commodity markets which can be regarded as one of the driving forces affecting the quality of being competitive and growth for contemporary economies. The first essay has aimed to perform the nonparametric causality-in-quantile framework in order to detect the multivariate causations running from crude oil, technology and stock market composite price indexes towards clean energy price indexes and also obtain the average derivative estimates of the conditional quantile function based on series approximations method. The second essay has dealed with predicting the volatility of Bitcoin returns using squared and original returns as proxies for volatility based on the study by Klemelä (2017) -and also performing the quantile estimation- for different prediction horizons. The third essay has explored the dynamic behaviors between gold and the drivers of gold -namely, crude oil and S&P500 stock prices- using the nonparametric vector autoregression approach in predictions and presenting a comparison with some competitive models for 7-day ahead forecasting.
Benzer Tezler
- Probabilistic estimation framework on short term electricity load forecasting via parametric and nonparametric approaches
Parametrik ve parametrik olmayan yaklaşımlar aracılığıyla kısa dönem elektrik yük tahminlerinde olasılıksal tahmin sistemi
ELÇİN ERGİN
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CEM İYİGÜN
- Yerel polinomiyal kantil tahmincilerinin karşılaştırılması: Mincer ücret denkleminin kantiller düzeyinde analizi
Comparison of local polynomial quantile estimators: Analysis of the mincer wage equation at the level of quantiles
ŞABAN KIZILARSLAN
- The nexus between financial development and economic growth in Turkey: A semi-parametric approach
Türkiye'de finansal gelişim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Semiparametrik yaklaşım
NUR BİLGE
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
DR. OSMAN DOĞAN
- An essay on common and private value actions and essays on the effect of non-performing loans on lending, sectoral credit composition and banking sector market concentration
Ortak ve özel değer ihalelerine dair bir makale ve bankacılık sektörü tahsili gecikmiş alacaklarının kredi verme davranışlarına, sektörel kredi kompozisyonuna ve bankacılık sektör yoğunlaşmasına etkilerine dair makaleler
MEHMET EMRE ŞAMCI
- Robust nonlinear regression methods
Dayanikli doğrusal olmayan regresyon yöntemleri
BURAK DİLBER
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
İstatistikDokuz Eylül Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ABDULLAH FIRAT ÖZDEMİR
