Arıma ve var modelleme yöntemlerince üretilen önkestirim modelleri ve Türkiye ekonomisi üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 57933
- Danışmanlar: DOÇ. DR. NALAN CİNEMRE
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Türk ekonomisi, Ön kestirim modelleri, Turkish economy, Prediction models
- Yıl: 1996
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Bu çalışmada, kısa ve orta dönem için geleceğe yönelik kestirimlere ulaşmak üzere zaman serisi analizlerinde yoğun bir biçimde kullanılan ve bu konuda güncelliğini koruyan ARIMA ve VAR modeller incelenmektedir. Ayrıca, bu modellerin Türkiye ekonomisindeki bazı temel makro değişkenlere uygulaması yapılmaktadır. Çalışmada incelenen analiz yöntemlerinin yapılan, doğal olarak birbirlerinden farklılık göstermektedirler. Öyle ki, Tek Değişkenli Box- Jenkins Analizi veya ARIMA Modellemesi olarak adlandırılan yöntem; zaman serisiyle ifade edilebilen herhangi bir değişkenin geçmişte izlediği davranışları esas almaktadır. Bu davranışların ileride de değişmeyeceği varsayımı üzerine kurulan yöntem uyarınca elde edilen önkestirimler arasından İMKB endeksinin dışında kalan diğer ekonomik büyüklüklerin özellikle kısa dönemde oldukça büyük bir başarı sergilediği görülmektedir. Diğer bir deyişle, ARIMA modeller çerçevesinde enflasyon oranının, dolar kurunun, sanayi üretim endeksinin ve M2'nin gerçekleşen değerlerine yakın ve tutarlı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Öte yandan, teorik olmayan Çok Değişkenli Zaman Serisi Analiz yöntemlerinden birisi olan VAR Modelleme yaklaşımı, modele katılacak her bir değişkenin hem kendisinin hem de diğer değişkenlerin geçmiş değerlerinden etkilendiği varsayımına dayanmaktadır. Buna göre. 1986 yılının Ocak ayından başlayan ve 1995 yılı Haziran ayma kadar olan dönem için derlenen aylık verilerden yola çıkılarak kurulan beşli otoregresif bir model aracılığıyla üretilen önkestirimler de çalışmada yer almaktadır. Kullanılan her iki yöntemin ürettiği Önkestirimlerin performansları karşılaştırıldığında; ARIMA modellerin önkestirim hatalarının, kısıtsız VAR modeline ilişkin önkestirim hatalarından daha küçük olduğu saptanmaktadır. Uygulama sonucunda elde edilen bu bulgular doğrultusunda yapılan değerlendirme, önkestirim konusunda ARIMA modellerin VAR modelinden daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
SUMMARY In this study, for the purpose of reaching the short and middle-terms forecasting ARIMA and VAR Models which ared used very intensively in Time Series Analysis have been examined. In Turkish economy, an application of these models has been done to some macro econometrics variables. The structure of the techniques examined in this study are naturally different. The Univariate Box- Jenkins Analysis, which are also called ARIMA modelling, is based on the behaviours of a variable in the past time. The forecasts, which are obtained by assuming the invariability of these behaviours in the future are very successfull especially in short terms except İMKB index. In another words, by using ARIMA models, one can obtain very unbiased and consistent forecasts of Wholesale Prices Index (WPI) and inflation ratio, average US Dollar exchange rate, Industrial Production Index and M2. On the other hand, VAR Modelling is a atheoritical multivariate time series analysing technique and assumes that every single variable is affected both by its own and the other variables past values. In this study, five variable autoregressive model has been examined for the monthly data, from January 1986 to June 1995 (114 months). The study also presents this model's forecasts. As a result, the study compares the performances of these two techniques- ARIMA and VAR Models- and it has been found that the forecasts errors oî ARIMA models are smaller than those of VAR Models. Net, the preference is to examine every variables seperately by UUMA models.
Benzer Tezler
- Gelecek tahmini ve ARIMA modelleri: İMKB üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi yok
H. ÜNAL ÖZDEN
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
İşletmeİstanbul ÜniversitesiYöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TÜRKEL MİNİBAŞ
- Fotogrametrik ve fotogrametrik olmayan ölçmelerin birlikte değerlendirilmesi ve uygulaması
Die Gemeinsame behandlung der photogrammetrischen und nicht photogrammetrischen messunger und ihre anwendung
SITKI KÜLÜR
- Nutrient dynamics in coastal lagoons: Dalyan lagoon case study
Kıyı lagünlerinde nütrient dinamiği: Dalyan lagünü örneği
MELİKE GÜREL
- Modelling and design of multi component contact stabilization system
Çok bileşenli kontakt stabilizasyon sistemlerinin modellenmesi ve dizaynı
M.MURAT SARIOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
Çevre Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiÇevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DERİN ORHAN
- Design of model based fault detection system for washing machine electric motors
Başlık çevirisi yok
EVREN ALBAŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CAN ÖZSOY