Data analysis portfolio selection and portfolio renewal in Turkish capital market
Türkiye sermaye piyasalarında veri analizi, pörtföy seçimi ve pörtföy yenilemesi
- Tez No: 56724
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SİBEL GÜVEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Markowitz'in Beklenen Değer-Varyans Modeli, Portföy Seçimi, Portföy Yenilemesi vı, Portföy analizi, Portföy yönetimi, Sermaye piyasası, Veri analizi, Markowitz's Mean-Variance Model, Portfolio Selection, Portfolio Renewal IV, Portfolio analysis, Portfolio management, Capital market, Data analysis
- Yıl: 1996
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
öz TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA VERİ ANALİZİ, PORTFÖY SEÇİMİ VE PORTFÖY YENİLEMESİ KÜÇÜKÇINAR, Altan Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Sibel GÜVEN Ekim 1996, 136 sayfa Bu çalışmada Türkiye Sermaye Piyasasındaki portföy seçimi ve portföy yenileme problemi çözülmüştür. Çeşitli vadelerde banka mevduatları ve hazine bonoları, döviz (US $ ve DM) ve altın (Külçe ve Cumhuriyet) yatırım alternatifleri olarak seçilmiş ve 1987'den başlayan veriler bu yatırım alternatiflerinin getirilerini incelemek için kullanılmıştır. Markowitz'in Beklenen Değer-Varyans Modeli portföy seçim modeli olarak alınmış ve bu model için gerekli sabit değerler iki farklı tahmin modeli kullanarak elde edilmiştir. Model sonuçlan çeşitli risk düzeyleri için sunulmuş ve yatırım portföyünün bileşimi ve yenileme aralığı değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT DATA ANALYSIS, PORTFOLIO SELECTION AND PORTFOLIO RENEWAL IN TURKISH CAPITAL MARKET KUCUKCINAR, Alton M. S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assist. Prof. Dr. Sibel GUVEN October 1996, 136 pages In this study, portfolio selection and portfolio renewal problem in Turkish Capital Market is solved. Various maturity time deposits and treasury bonds, foreign exchange (US $ and DM), and gold (Bullion and Republican) are taken as investment alternatives for the study. Historical data starting from 1987 are analyzed to explain the underlying pattern of the returns of these alternatives. Markowitz's Mean- Variance Model is chosen as the portfolio selection model and parameter estimation for the model is done using two different methods. The results of the model for various levels of risk preference are presented and conclusions about the composition and the renewal period of the investment portfolio are derived. m
Benzer Tezler
- Şirket karlılığının artırılmasında insan kaynakları ile ilgili bir model araştırması
Başlık çevirisi yok
CÜNEYT DEMİRKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiYapı İşletmesi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DOĞAN SORGUÇ
- Portföy yönetiminde dinamik varlık yönetim stratejileri
Dynamic asset allocation strategies in portfolio management
MUSTAFA DUMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM KOÇ
- Application of Markowitz mean voriance model in the İstanbul Stock Exchange
Markowitz optimum riskli portföy seçim modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda uygulanması
BATU ÇETİN
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜLNUR MURADOĞLU