Geri Dön

Heterojenlik altında iki grup ortalama vektörlerinin karşılaştırılması için önerilen yeni bir hesaplamalı yaklaşım testi

A new test for two groups mean vectors based on computational approach

  1. Tez No: 493644
  2. Yazar: SEZEN ERDOĞAN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. FİKRİ GÖKPINAR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Çok değişkenli istatistikte, iki ortalama vektörünün eşitliğini test etmek en önemli konulardan biridir. Hotelling T2, çok değişkenli normal dağılım varsayımı altında iki ortalama vektörü karşılaştırmak için en çok kullanılan testtir. Ancak, bu test varyans-kovaryans matrisinin homojenliği varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayım sağlanmadığı zaman, bu durum literatürde çok değişkenli Behrens-Fisher problemi olarak bilinir. Çok değişkenli Behrens-Fisher problemi olduğunda homojen varyans-kovaryans matrisine dayalı testler ve Hotelling T2 nin I.tip hata oranı nominal değer sınırını aşmaktadır. Çok değişkenli normal dağılım varsayımı altında iki ortalama vektörün eşitliğini test etmek için literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. En önemli çalışmalar Bennett (1951), Yao (1965), Johansen (1980), Nel ve Van Der Merwe (1986), Krishnamoorthy ve Yu (2004) olarak verilebilir. Bu çalışmada, çok değişkenli normal dağılım varsayımı altında iki ortalama vektörün eşitliği testi için hesaplamalı yaklaşım testine dayalı yeni bir test istatistiği elde edilmiştir. Bu test, Bennett (1951), Yao (1965), Johansen (1980), Nel ve Van Der Merwe (1986), Krishnamoorthy ve Yu (2004) testleri I.tip hata oranı ve testin gücü bakımından Monte Carlo simülasyonu yoluyla karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yeni testin oldukça iyi performans gösterdiğini göstermektedir.

Özet (Çeviri)

Testing the equality two mean vectors is one of the most important concepts in multivariate statistics. Hotelling T2 is most-used test to compare two mean vectors under the assumption of multivariate normal distribution. However, this test is based on homogeneity of covariance matrices assumption. In the case of violation of this assumption, the case is known as multivariate Behrens-Fisher problem in literature. When multivariate Behrens-Fisher problem exists, type I error rates of the Hotelling T2 and other tests based on homogeneity of covariance matrices assumption exceed its nominal value. There are many studies in literature to test the equality of two mean vectors under the assumption of multivariate normal distribution. The most important studies can be given as Bennett (1951), Yao (1965), Johansen (1980), Nel and Van Der Merwe (1986), Krishnamoorthy and Yu (2004). In this study, a new test based on computational approach for testing equality of two mean vectors under the assumption of multivariate normal distribution is obtained. This test is compared with the tests given by Bennett (1951), Yao (1965), Johansen (1980), Nel and Van Der Merwe (1986), Krishnamoorthy and Yu (2004) in terms of power and type I error rates via Monte Carlo simulation. Obtained results show that the new test performs quite well.

Benzer Tezler

  1. Poli (stiren-b-etilen oksit) blok kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu

    Synthesis and characterization of poly (styrene-b-ethylene oxide) block copolymers

    NURSELİ UYANIK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    Kimyaİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF. DR. BAHATTİN BAYSAL

  2. Locational dynamics of industrial firms in the case of İzmir

    Başlık çevirisi yok

    RACHİD ELSAİD

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1990

    Şehircilik ve Bölge PlanlamaOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYDA ERAYDIN