Finansal kriz göstergeleri ve Türk Bankacılık Sektörü için olası kriz göstergeleri ve bir uygulama
Financial crises indicators related to Turkish Banking Sector and case study
- Tez No: 486158
- Danışmanlar: PROF. DR. MURAT AKBALIK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, İşletme, Banking, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Bankacılık sektörü, Ekonomik kriz, Finansal kriz, Gösterge, Göstergebilimsel analiz, Kriz, Türk bankacılık sektörü, Banking, Banking sector, Economic crisis, Financial crisis, Sign, Semiotic analysis, Crisis, Turkish banking sector
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Geçtiğimiz yüzyılda sebepleri ve sonuçları birbirinden farklı birçok kriz yaşanmıştır. Küreselleşmenin etkisi ile krizlerin ülkelerarası yayılma olasılığı yükselmiştir. Krizlerin, ülkelere etkileri farklı şiddette ve şekillerde olabilmekte, ve bu da bizleri,“Kriz geliyorum der mi?”sorusunu sormaya yöneltmektedir. Literatürde, krizlerin önceden bilinebileceğine yönelik çeşitli“öncü göstergeler”in varlığı tartışılmaktadır. Bu çerçevede, krizlerin Türk Bankacılık sektörüne hangi kanallardan yansıdığı çeşitli öncü göstergeler ışığında araştırılacaktır. Bu çalışmada, 2005Ç4-2017Ç1 dönemine ilişkin para - banka bazlı veriler ile temel bileşenler analizi modeli kullanılarak, 2008 küresel krizinin Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini incelemek ve yaşanılan son 2008 küresel krizi baz alınarak olası öncü gösterge araştırması yapılmıştır. Analiz sonuçları doğrultusunda, para politikası ve değişen makroekonomik koşulların kriz sonrası dönemde artan önemi göstergeler ile ortaya konulmuştur. Buna ek olarak, küresel kriz öncesinde istatiksel olarak anlamlı bulunan finansal değişkenlerin, kriz sonrası dönemde etkileri daha da arttığı görülmektedir. Sonuçların geliştirilmesine yönelik olarak, gelecek dönemde yapılacak çalışmalarda bankaların küresel krize bağlı olarak değişen yapısının belirlenmesinde; geçmiş dönem krizleri ile araştırılan değişkenlerin takibine devam edilmesi, öncü gösterge araştırması için gelecekte yaşanılacak olası krizlerde de bu değişkenlerin tepkilerinin takibi önemli olmakla birlikte, bankacılık sistemi reel kredilerin üzerinde durulması önerilmektedir. Buna ek olarak, ileriki dönemde yapılacak çalışmalarda bankacılık sektörünün değişen yapısının, özellikle innovasyon tabanlı teknolojik gelişimin takibinin dikkatle ve hatta banka düzeyinde ele alınması ve öne çıkan unsurların detaylı olarak incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Özet (Çeviri)
In a globalizing world, several crises with different causes and consequences have been experienced in the last century. It can be considered that financial crisis arising in a country spread to other countries as a result of financial and commercial globalization. Crisis is a situation where countries' economies floating in the sea of globalization are caught to financial storms at different severity levels. The question to be answered at this point is“Does crises give a signal before it comes?”In this paper, we will investigate the answer of this question. In the related literature, the existence of various“leading indicators”is discussed.In this context we will investigate the channels through which crisis spread to the Turkish banking sector in the light of leading indicators. This study tests the effects of global crisis on the structure of the Turkish banking sector using money market &banking data during 2005Q4-2017Q1 period and employing random effects model. In addition, it is seen that the impacts of financial variables increase in the period of post the crisis while they were meaningful statistically prior to global crisis. In accordance with the results of the analysis, the rising importance of the monetary policies and changing macroeconomic conditions in the post-crisis periods have been presented via indicators. In addition, it is observed that the effects of the financial variables, which are statistically significant before the global crisis, have increased even more in the post-crisis period. In order to improve the results, for studies to be carried out in future periods aiming to determine the changing structures of banks due to global crises, it is recommended to continue to follow-up of these variables derived from former crisis periods and although it is important to keep on following the responses of these variables in potential future crises with the aim of searching for leading indicators, it is also recommended to elaborate the real-loans in the banking systems. In addition, it is believed that in future studies, the changing structure of the banking sector, especially the developments in the innovation-based technologies should be studied carefully, even to an extent of analysing them at individual banks level and the outstanding elements should be examined in detail.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Bankacılık krizlerinin erken uyarı sinyalleri: Türkiye üzerine bir uygulama
Early warning indicators of banking crisis: An application for Turkey
SERHAT YÜKSEL
- Bankalarda mali başarısızlığın tahmin edilmesine yönelik karşılaştırmalı uygulama: Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye örneği
Financial failure prediction in banks for comparative empirical analysis: The case of European Union countries and Turkey
ZEYNEP TÜRKCAN
- Bankacılık krizlerinin tahmininde erken uyarı sinyallerinin başarısı üzerine bir araştırma: Türkiye örneği
A research on the success of early warning signs in the forecast of banking crisis: The case of Turkey
MERVE ASLANPENÇE
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERHAN DEMİRELİ
- Makro ihtiyati tedbirlerin bankacılık sektörü riski üzerine etkisi: Türkiye örneği
The impact of macroprudential measures on the risk of the banking sector: The case of Türkiye
GÜNEŞ TAŞ MEMİŞ
