Yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri: Başlıca makro iktisadi değişkenler üzerine bir uygulama
The unit root tests that take structural breaks into consi̇derati̇on: An application on main macroeconomic variables
- Tez No: 479406
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ZAFER KARTAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Birim kök testleri, Dickey-Fuller Genelleştirilmiş Küçük Kökler, Ekonometrik modeller, Ekonomi politikaları, Makroekonomik değişkenler, Yapısal kırılmalar, Zaman serileri, Zaman serileri analizi, Unit root tests, Dickey-Fuller Generalized Least Squares, Econometric models, Economic policies, Macroeconomic variables, Structural breaks, Time series, Time series analysis
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Atatürk Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serileri analizlerinde değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin elde edilmesi, serilerin durağan olmasına bağlıdır. Bu nedenle analizlerde kullanılan serilerin durağan olup olmadıklarının birim kök testleri ile incelenmesi gerekmektedir. Ancak geleneksel birim kök testlerinde karşılaşılan genel sorun yapısal kırılmaların dikkate alınmamasıdır. Hâlbuki iktisadi zaman serilerinin kriz dönemleri, yapısal reformlar, siyasi bunalımlar vb. nedenlerle yapısal kırılmalara maruz kalması olası bir durumdur. Yapısal kırılmaların olduğu bir zaman serisinde geleneksel birim kök testleri sapmalı sonuçlar verebilmektedir. Bu amaçla çalışmada Türkiye'ye ilişkin başlıca iktisadi değişkenlerin aylık ve yıllık verileri kullanılarak serilerin durağan olup olmadıkları yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri ile test edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri genel olarak birim kök sıfır hipotezini reddetme yönünde daha fazla kanıt sunmaktadır.
Özet (Çeviri)
Obtaining meaningful relationships between variables in time series analysis depends on stationarity of the series. Therefore, whether the series used in the analyzes are stationary or not should be examined with unit root tests. However, the main problem encountered in traditional unit root tests is that structural breaks are not taken into account. However, the exposure of economic time series to structural breaks is a possible situation in crisis periods, structural reforms, and political crisis and so on. In a time series with structural breaks, the traditional unit root tests can give biased results. For this purpose, in this study, whether the monthly and annual data of the main economic variable of Turkey are stationary or not were tested with the unit root tests that considered structural breaks. According to the results of the study, the unit root tests that consider structural breaks generally provide more evidence for rejecting the unit root null hypothesis.
Benzer Tezler
- Makro ekonometrik değişkenlerdeki değişimin birim kök testi ile analizi ve uygulaması
Analysis and application of change in macroeconometric variables with unit root test
HALUK TOPSAKAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Ekonometriİnönü ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KAMİL DURDU
- Birim kök testlerinin makroekonomik değişkenler üzerine uygulamaları
Applications of unit root tests on macroeconomics variables
DİLEK NESRİN KONAKLI
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonometriÇukurova ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ÖZMEN
- Kesirli frekanslı fourier fonksiyonlarına dayalı ve normal dağılmamayı dikkate alan yeni bir birim kök testi
A new unit root test based on fractional frequency fourier functions and with non-normal errors
DERYA ÖZ
- Yapısal kırılmaları dikkate alan güncel ekonometrik teknikler: Kırılgan beşli ülkelerinde ihracata ve ithalata dayalı büyüme hipotezinin sınanması
Current econometric techniques taking consideration of structural breaks: Testing the export and import based growth hypothesis in the fragile five countries
ATİLLA AYDIN
Doktora
Türkçe
2024
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURCU KIRAN BAYGIN
- Esnek Fourier fonksiyonlu yeni bir panel birim kök testi önerisi ve OECD örneği
A new panel unit root test with flexible Fourier function and an example of OECD
ÇAĞIN KARUL
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
EkonometriPamukkale ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞABAN NAZLIOĞLU