Makro ekonometrik değişkenlerdeki değişimin birim kök testi ile analizi ve uygulaması
Analysis and application of change in macroeconometric variables with unit root test
- Tez No: 674331
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KAMİL DURDU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Birim Kök Testi, Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi, Makroekonomi, Birim kök testleri, Makroekonomik değişkenler, Yapısal kırılmalar, Unit Root Test, Unit Root Test with Structural Break, Macroeconomics, Unit root tests, Macroeconomy, Macroeconomic variables, Structural breaks
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İnönü Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serilerinde bazı dönemlerde keskin bir şekilde ortaya çıkan iniş ve çıkışlar olabilmektedir. Buna örnek olarak savaşlar, doğal afetler, politika değişiklikleri gibi başlıca sebepler gösterilebilir. Bu durumda seride yapısal kırılma meydana gelir. Yapısal kırılmalarda serilerin durağanlığının belirlenmesinde bir takım zorlukları meydana getirmektedir. Bu gibi değişimleri dikkate almadan gerçekleşen test sonuçlarının nitekim tamamıyla doğru sonuçlar vermesi beklenmemektedir. Güvenilir birim kök testi sonuçları elde etmek için zaman serilerinde yapısal kırılmaları dikkate alan testler uygulanması öngörülmektedir. Dolayısıyla çalışma Türkiye'nin makroekonomik değişkenlerini hem geleneksel birim kök testleri ile hem de yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri ile incelemektedir. Gerçekleştirilen birim kök testi sonuçlarına bakıldığında geleneksel birim kök testleri ile yapılan analizlerde serilerin düzey değerde durağan olmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanında iki yapısal kırılmaları dikkate alan LS testinde SUE değişkeni, Fourier terimlerini dikkate alan BEL ve CL testinde ise TGE serisi düzeyde yapısal kırılmalar etrafında durağan çıkmıştır.
Özet (Çeviri)
In time series, there may be ups and downs that occur sharply in some periods. Examples of this are the main reasons such as wars, natural disasters, policy changes. In this case, a structural break occurs in the series. Structural breaks create some difficulties in determining the stationarity of the series. As a matter of fact, it is not expected that the test results without taking such changes into account will give completely accurate results. In order to obtain reliable unit root test results, it is envisaged to apply tests that take into account structural breaks in time series. Therefore, the study examines Turkey's macroeconomic variables with both traditional unit root tests and unit root tests that take into account structural breaks. Considering the results of the unit root test performed, it was concluded that the series were not stationary in level value in the analyzes made with the traditional unit root tests. In addition, the SUE variable in the LS test, which takes two structural breaks into account, is stationary around structural breaks at the TGE series level in the BEL and CL test, which takes into account fourier terms.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Küresel ısınmanın kullanılabilir su kaynakları üzerindeki etkisinin ekonomi politiği: Türkiye-Almanya örneği
Economic policy of the effect of global warming on available water resources: The case of Turkey-Germany
ERKİN CİHANGİR KARATAŞ
Doktora
Türkçe
2022
Ekonomiİstanbul ÜniversitesiAvrupa Birliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAVVA TUNÇ
DOÇ. DR. AYCAN HEPSAĞ
- Finansal dolarizasyon ve yatırım ilişkisi: Türk imalat sanayinde bilanço kanalının etkinliği
Financial dollarization and investment relationship: The effectiveness of the balance sheet channel in the Turkish manufacturing industry
ALPER ŞIK
Doktora
Türkçe
2024
EkonomiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ARZU TAY BAYRAMOĞLU
- Türk sermaye piyasasının ekonomik analizi ve Türkiyede hisse senedi fiyatlarını belirleyen etkenler
L Analyse econoique du marche du capital turc et les facteurs qui determinent les prix des actions en turquie
SADUN ABAÇ
- Structural change and energy productivity in Türkiye
Türkiye ekonomisinde yapısal değişim ve enerji verimliliği
ALİ KÜRŞAT SAK
Doktora
İngilizce
2025
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU