Forecasting the İstanbul Stock Exchange composite index
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bileşik endeksinin tahmin edilmesi
- Tez No: 43236
- Danışmanlar: DOÇ.DR. İSMAİL ERDEM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bileşik Endeks, Öngörü, ARIMA (p, Zaman Serisi, ARIMA modelleri, Borsa, Zaman serileri, Öngörü modelleri, İMKB, Composite Index, Forecasting, ARIMA (p, Time Series, ARIMA models, Stock exchange, Foresight models, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 1995
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
öz İstanbul menkul kıymetler borsası bileşik endeksin tahmin edilmesi Besler, Batuhan Yüksek Lisans, İşletme Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. İsmail Erdem Temmuz 1995, 71 sayfa Bilindiği gibi, öngörü metodlar para piyasalarında sıkça kullanılmaktadır. Finans bölümlerinin başındaki yöneticiler, yatırım kurumları ve bireysel yatırımcılar piyasaları yalandan takip etmek zorundadırlar.“Neler olduğundan ve neler olabileceğinden”haberdar olmalıdırlar. Menkul Kıymetler Borsasının, para piyasalarında önemli bir yeri olduğu için, yalandan ve dikkatli bir şekilde izlenmesi gereklidir. Bu amaçtan yola çıkarak, genel bir literatür araştırması yapılmış ve mevcut zaman serisi üzerinde birtakım, makul öngörü metodlar denenmiştir. Sonuç olarak, ARIMA (p,d,q) modelinin uygun sekile dönüştürülmüş İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) günlük bileşik endeks değerlerine en iyi uyan model olduğu görülmüştür.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT FORECASTING THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE COMPOSITE INDEX Besler, Batuhan M.B.A., Department of Management Supervisor: Assoc. Prof. Ismail Erdem July 1995, 71 pages Forecasting methods are used in capital markets quite frequently. Managers of finance departments and investment institutions and individual investors have to follow the markets closely. They are in need of knowing“what is happening and what will happen”in the markets. Since the stock market has a great importance in money markets, it has to be monitored closely and carefully. With the objective in mind, a thorough literature survey is carried out and some plausible forecasting methods are tried on the existing time series. At the end, an ARIMA (p,d,q) type model is found to be one of the best fitting model on the properly transformed Istanbul Stock Exchange (ISE) daily closing indexes.
Benzer Tezler
- Prediction of İstanbul securities exchange composite index
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bileşik endeksinin belirlenmesi
MURAT TİMUR
- Hisse senedi fiyatının tahmininde yapay sinir ağı yaklaşımı
A Neural network approach for forecasting stock price
AHMET OZAN BAYRAKÇI
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiEskişehir Osmangazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EMİN KAHYA
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksinin istatistiksel yöntemlerle öngörülmesi
Forecasting İstanbul Stock Exchange index by statistical methods
HALİL SONER BİNAY
- Forecasting stock prices by using alternative time series models: The case of Istanbul Securities Exchange
Hisse senedi fiyatlarının çeşitli zaman serisi modelleriyle tahmini: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası örneği
ASİYE ÖZLEM BAŞÇI
- İMKB`de fiyat ve risk tahmininin yapılabilirliği
On the viability of price and risk foxcasting in the Istanbul Stock Exchange
SAADİ JALAL
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İşletmeMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İSMAİL HAKKI ARMUTLULU
