Hisse senedi fiyatının tahmininde yapay sinir ağı yaklaşımı
A Neural network approach for forecasting stock price
- Tez No: 67459
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. EMİN KAHYA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Fiyat tahmini, Hisse senetleri, Yapay sinir ağları, Price ferecasting, Stocks, Artificial neural networks
- Yıl: 1997
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
IV ÖZET Bir değişkenin gelecekte alabileceği değerin tahmini, birçok alanda sıkça karşılaşılan bir problemdir. Problemin yapısına bağlı olarak pek çok tahminlerne yöntemi geliştirilmiştir. Hisse senedi tahmininde genel olarak teknik analiz ve temel analiz yöntemleri kullanılır. Yapay sinir ağı yöntemi, matematiksel olarak çok kolay ve açık bir şekilde ifade edilemeyen ilişkileri sezmede oldukça başarılı olması özelliğiyle, diğerlerindan farklı ve yeni bir tekniktir. Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir hisse senedinin fiyatı, yapay sinir ağı yaklaşımıyla tahmin edilmeye çalışılmıştır. Tahminlerne için 72 aylık (Ocak 90 - Aralık 95) bileşik endeks, Amerikan Dolan fiyatı, Alman Mark Fiyatı, üç aylık mevduat faiz oram ve interbank faiz oranı verileri derlenmiş ve yapay sinir ağı yöntemiyle, Pınar Süt hisse senedinin Ocak-Temmuz 1996 fiyatları tahmin edilmiştir. Yöntemin etkinliğinin belirlenmesi amacıyla, çoklu regresyon analizi yöntemiyle de tahminde bulunulmuş ve iki yaklaşımın sonuçları yorumlanmıştır.
Özet (Çeviri)
V ABSTRACT Forecasting the value of a variable is a situation that we often encounter in many fields. Wide variety of forecasting methods have been developed depending on the nature of the problem. Generally, technical analysis or fundamental analysis techniques have been used for stock price forecasting. Artificial neural network is a new technique and is different from the others. Owing to learning capability, not existing in other techniques, neural networks are good at perceiving relations that cannot be explained easily and clearly using mathematical statements. In this thesis, price of a stock has been attempted to be forecasted using an artificial neural network in Istanbul Stock Exchange. For forcasting, a 72-month period (January 90 - December 95) composite price, American Dollar price, German Mark price, time deposit interest rate and Interbank interest rate data has been compiled and Pınar Süt stock prices (January - July 96) have been forecasted using a neural network. To determine the efficiency of the method, multiple regression analysis method has also been used for forecasting, and results of the two approaches have been interpreted.
Benzer Tezler
- Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama
Başlık çevirisi yok
FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
İşletmeİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU
- Teknik analiz yöntemiyle hisse senedi getirilerinin analizi veİMKB uygulaması
Analysis of share certificate profit with the method of technical analysis and İMKB application
NAZIM YEŞİLYURT
- Hisse değer tespitinde hakların etkisi ve Petrol Ofisi A.Ş. uygulaması
The Impact of rights over the value of share certificate
ALEV KURTULUŞ