Otoregresif koşullu değişen varyans ve bir uygulama
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 42104
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. IŞIL AKGÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Ekonometri, Otoregresif modeller, Varyans analizi, Zaman serileri analizi, Econometrics, Autoregressive models, Variance analysis, Time series analysis
- Yıl: 1995
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Özet yok.
Özet (Çeviri)
Özet çevirisi mevcut değil.
Benzer Tezler
- Zaman serilerinde koşullu değişen varyanslılık yapısı: ARCH modelleri (Döviz ve sermaye piyasalarına bir uygulama)
Başlık çevirisi yok
ATİLLA GÖKÇE
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksinin istatistiksel yöntemlerle öngörülmesi
Forecasting İstanbul Stock Exchange index by statistical methods
HALİL SONER BİNAY
- Doğrusal olmayan zaman dizilerinde ARCH ve GARCH modelleri ve uygulaması
Arch and garch models and teir applications in non-linear time series
SABRİ SERKAN KIZILSU
- Analysis and development of statistical properties of periodic autoregressive moving average processes
Periyodik otoregresif hareketli ortalamalar süreçlerinin istatistiksel özelliklerinin analizi ve geliştirilmesi
ABDULLAH AHMED SMADİ
Doktora
İngilizce
1994
İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TAYLAN ULA
- Durum uzay modelleriyle mekansal süreç analizi
Analysis spatial processes by state-space models
SEVGİ YURT
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
İstatistikAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU