Determinants of the slope of s&p 500 index options: A joint analysis of macroeconomic announcements and private information
S&P 500 endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin belirleyici faktörleri: Makroekonomik duyuruların ve özel bilginin (VPIN) birlikte analizi
- Tez No: 375729
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ASLIHAN SALİH
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Oynaklık çarpıklığı, VIX, oynaklık, özel bilgi, makroekonomik duyurular, başkanların duyuruları, Finansal opsiyonlar, Fiyat hareketi, Makroekonomik değişkenler, Örtük oynaklık sırıtması, Implied volatility skew, VIX, volatility, private information, macroeconomic announcements, presidential announcements, Financial options, Price movement, Macroeconomic variables, Implied volatility smirk
- Yıl: 2014
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, S&P 500 Endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin çarpıklığının belirleyici faktörlerini analiz etmiştir. Bu çalışma ayrıca VIX Oynaklık Endeksinin makroekonomik duyurular ile ilişkisini yüksek frekansta incelemiştir. Son olarak da başkanların duyurularının hisse senedi piyasası oynaklığına etkilerini araştırmıştır.
Özet (Çeviri)
This thesis analyzes the possible determinants of the observed implied volatility skew of S&P 500 index options. The thesis will also examine the high frequency changes in VIX in response to macroeconomic announcements. Finally the effect of presidential announcements on stock market volatility will be investigated.
Benzer Tezler
- Primer sjögren sendromlu hastalarda sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin belirleyicileri: Aracılık analizi
Predictors of health-related quality of life in patients with primer Sjögren's syndrome: Mediation analysis
BETÜL BİLMEN ÜNAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
HemşirelikSağlık Bilimleri Üniversitesiİç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FATMA İLKNUR ÇINAR
- Kentsel doku ile otomobil bağımlılığı ilişkisinin sürdürülebilir ulaşım açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between urban pattern and car dependency in terms of sustainable urban mobility
KÜBRA KALOŞ ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Şehircilik ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HASAN SERDAR KAYA
- Üretim maliyetlerinin sistem dinamiği yaklaşımı ile modellenmesi: Beyaz eşya sektöründe bir uygulama
Production cost modelling by system dynamics approach: An application in white goods sector
ERİM AYDIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HÜR BERSAM BOLAT
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre kamu kuruluşlarında oluşturulan iç denetim biriminin fonksiyonları ve etkinliğine ilişkin bir araştırma
It is a research about the functions and effectiveness of internal audit department on public instutitions according to the Public Financial Management and Control Law no.5018
FERHAT ÖZCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İşletmeTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA GÜL
- Helisel çubuklarda statik ve dinamik problemlerin karışık sonlu eleman metodu ile incelenmesi
Determination of statical and dynamic behaviour of helical bars by the mixed finite element method
OLCA OLGUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. MEHMET HAKKI OMURTAG
Y.DOÇ.DR. KONURALP GİRGİN