Distributions of the parameters in vasicek model
Vasıcek modelinde parametrelerin dağılımları
- Tez No: 354423
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. BANU ÖZGÜREL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yaşar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada LIBOR TR faiz oranı verilerinin 2 Ocak 2008 ? 5 Aralık 2012 tarihleri arasındaki günlük zaman serilerinin stokastik davranışlarını incelemek için Vasicek faiz oranı modeli kullanılmıştır. Modelde yer alan parametrelerin tahimininde en küçük kareler tahmin yönteminden faydalanılmıştır. Monte Carlo simulasyonu kullanılarak parametrelerin dağılımları incelenmiştir. Bu metod sayesinde sadece parametre tahmini yapılmamış, parametrelere ilişkin güven aralıkları elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study time series of TRLIBOR interest rates in different maturities are modeled with Vasicek Model. OLS method is used for calibrating the model parameters of Vasicek to TRLIBOR rates data which is between 2.01.2008 and 5.12.2012. Then distributions of parameters are obtained by using Monte Carlo Simulation ragarding the Vasicek Model. Thus, not only parameters are estimated but also confidience intervals are given.
Benzer Tezler
- Stochastic volatility, a new approach for Vasicek model with stochastic volatility
Stokastik volatilite, stokastik volatiliteli Vasicek modeli için yeni bir yaklaşım
SERKAN ZEYTUN
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DOÇ.DR. AZİZE HAYFAVİ
- Güneydoğu Karadeniz'in su kolonunda bazı fiziksel parametreler ve eser elementlerin dağılımlarının araştırılması
Investigation on the distributions of some phisical parameters an trace elements the water column of southeastern Black Sea
NİGAR ALEMDAĞ
- Effects of various parameters on the static and dynamic characteristics in adhesively bonded joints
Başlık çevirisi yok
ALİ KAYA
- Sensitivity analysis of material parameters on the micro-scale stress distribution in fiber reinforced composites
Fiber takviyeli kompozitlerin mikro-ölçekli gerilme dağılımında malzeme parametrelerinin duyarlılık analizi
BERKAY BEKTAŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Makine MühendisliğiHacettepe ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BARIŞ SABUNCUOĞLU
