Hisse getiri oranlarının tahmininde yapay sinir ağı modelinin uygulanabilirliği: 2008 finansal kriz örneği
The applicability of artificial neural network method on prediction of rate of stock return: Example of 2008 financial crisis
- Tez No: 302160
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN SERDAR KARACA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz 2008, Finansal kriz, Gıda sektörü, Hisse senedi getirileri, Yapay sinir ağları, İMKB, Economical crisis 2008, Financial crisis, Food sector, Stock returns, Artificial neural networks, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada amaç, 2008 finansal kriz döneminde Türkiye'deki işletmelerin hisse getiri oranlarının tahmin edilmesidir.Bu amaç doğrultusunda ilk bölümde, ekonomik kriz ile ilgili kavramlar, Dünya'da ve Türkiye'de yaşanan finansal krizler ve krizlerin şirketlere etkisi incelenmiştir. İkinci bölümde, tahmin modellemesinde kullanılan yapay sinir ağları teorik olarak incelenmiştir. Uygulamaya ayrılmış son bölümde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'nda hisse senetleri işlem gören gıda sektörüne ait işletmelerin 2006-2010 dönemi için finansal oranları hesaplanmış ve bir tahmin modeli geliştirilmiştir. Sonuç olarak yapay sinir ağlarının hisse getiri oranlarını tahmin etmede başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to estimate the companies? share performance in Turkey during the 2008 financial crisis.In accordance with this aim, concepts pertaining to economic crisis, financial crisis occured in Turkey and abroad and the effects of crises on companies are analysed in the first section. In the second section, Artificial Neural Networks used in projection modeling is analysed theoretically. In the last section dedicated to implementation, the financial ratios of the companies ib food sector whose shares have been in Istanbul Stock Exchange (ISE) for 2006 and 2010 period are calculated and a projection model is proposed. As a result, it is concluded that Artificial Neural Networks ara successful in estimating share performance ratios.
Benzer Tezler
- Finansal sistemin ekonomik kalkınmadaki yeri“Türk finansal sistemi örneği”
Başlık çevirisi yok
METİN TOPRAK
- Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama
Başlık çevirisi yok
FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
İşletmeİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU
- Euro'ya geçiş ve euro para birimli tahvil piyasalarının yapısı ve işleyişi üzerine bir araştırma
Başlık çevirisi yok
SEVGİ AYDOĞDU TÜRKKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
EkonomiMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. GÜREL KONURALP
- Sensitivity analysis of expected shortfall by means of a second-order approximation
İkinci derece yaklaştırım yoluyla beklenen kayıp hassaslık analizi
GÜVEN GÜL POLAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
Bilim ve Teknolojiİstanbul Teknik ÜniversitesiHesaplamalı Bilim ve Mühendislik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN
- Mali endeks ve banka hisse senetlerinin volatilite tahmininde ARCH-GARCH-EGARCH modellerinin testi: İMKB'de bir uygulama
Testing the ARCH-GARCH-EGARCH models on volatility estimation of fiscal endex and bank shares
ERSİN ÇATALBAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
BankacılıkGazi ÜniversitesiBankacılık Eğitimi Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MEHMET ARSLAN