Filter rule and trading in the İstanbul Stock Exchange
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 29695
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AHMET VEDAT AKGİRAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Filtre kuralı, Menkul kıymetler, Sermaye piyasası, İMKB, Fiter rule, Securities, Capital market, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 1993
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Etkin sermaye piyasaları menkul kıymetlerin fiyatları oluşurken mevcut tüm bilgiyi kullanan piyasalardır. Böyle bir bilgi kaynağı da geçmiş fiyat verileridir. Eğer sermaye piyasası etkinse, geçmiş fiyat serisini kullanarak daha fazla getiri elde etmek imkansızdır. Fakat teknik analizciler geçmiş fiyat serisinde sermaye piyasasının henüz kullanmamış olduğu (fiyatlara yansıtmadığı) bilgi olduğuna inanırlar Ye daha fazla getiri elde etmek için metotlar bulmaya çalışırlar. Bu metotlardan biri de filtre kuralıdır. Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nın fiyat verilerine filtre kuralını uygulayarak daha fazla getiri elde edilip edilemeyeceğini araştırmakta ve buradan IMKB'nin etkinliği hakkında bir sonuca varmaya çalışmaktadır. 11
Özet (Çeviri)
Efficient capital markets make use of all information a?ailable when forming prices of securities. One source of such information is the past price data. If the market is efficient, it is not possible to beat the market, making use of the past price series. But technical analysts belie?e that there is still information in the past price series, which the market has not utilized yet and try to find methods to obtain excess returns. One of these methods is the filter rule. This study is in?ol?ed with the simulation of the filter rule on the past price data of the Istanbul Stock Exchange and tries to find whether it is possible to yield eicess returns in order to be able to make a conclusion about the efficiency of the market.
Benzer Tezler
- From psychology to efficient markets through technical analysis: 1-The momentum rule
Teknik analizle psikoloji`den etkin piyasalara: 1-Momentum kuralı
M. NUMAN ÜLKÜ
- Rassal yürüyüşe deneysel bir yaklaşım
An Experimental approach to random walk theory
MURAT ALAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Sermaye piyasası etkinliği ve İMKB'de uygulaması
Capital market efficiency and a case study on the İstanbul Stock Exchange
ORAL ERDOĞAN
- Türk dili için konuşma üretme
Başlık çevirisi yok
NİHAL ALICI
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EŞREF ADALI
- Bulanık (Fuzzy) sınıflayıcılarla EKG şekil bozukluklarının belirlenmesi
Detection of ECG shape changes by using fuzzy classifiers
ZÜMRAY DOKUR
