Geometrik Brownian Hareket'le hisse senedi fiyatının gelecek değerinin belirlenmesi
Determination of future value of stock prices through Geometric Brownian Motion
- Tez No: 291462
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ELİF MAKBULE ÇEKİCİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Ekonomi, Ekonometri, Business Administration, Economics, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Fiyatlandırma, Gelecek tahmin analizi, Geometrik Brownian Hareket, Hisse senedi değeri, Hisse senetleri, Rassal süreçler, Stokastik süreçler, Wiener süreci, Pricing, Future guess analysis, Geometric Brownian Motion, Stock valuation, Stocks, Random processes, Stochastic processes, Wiener process
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Gelişen bilgi teknolojileri ve matematiksel modellerin finans alanında uygulanmasıyla birlikte matematiksel finans piyasa ve akademik alanda büyük çalışmalara neden olmuş, önem kazanmıştır.Matematiksel finans alanında en önemli çalışmalardan birisi Paul Samuelson'un hisse ve varlık fiyatlarının davranışa ilişkin, ?Geometrik Brownian Hareket? önerisidir.Eser dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde hisse senedinin genel özelliklerine değinilmiş, ikinci bölümde hisse senedi değerlemesine deterministik yaklaşımlar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise hisse senedi değerlemesinde stokastik yaklaşımlar incelenmiştir ve son bölümde Geometrik Brownian Hareketin hisse senetlerine uygulanması ve öneriler sunulmuştur.Bu manada eserin temel amacı, ?Geometrik Brownian Hareket?in hisse senetlerine uygulanmasına ve onların gelecek zamanda alacağı değerlerdir. Ayrıca belirli güven aralıklarına denk gelen fiyatların, hisse senedi için uygun alım satım seviyeleri olduğu eserde önerilmiştir.
Özet (Çeviri)
Improvement in information technologys and also application of mathematical models in the finance field, mathematical finance causes precious works and gains importance in academic and market fields.Paul Samuleson?s proposition ?Geometric Brownian Motion? for movement of asset and stock prices is one of the most important studies in mathematical finance field.Work consists of four main sections. In the first part, the general characteristics of stocks addressed and the deterministic approaches of the stock valuation discussed in the second part. In the third section, the stochastic approaches to valuation of stocks were examined and the last section, application of Geometric Brownian Motion for stocks and recommendations are supplied.In this sense, the application of ?Geometric Brownian Motion? for stocks and determine their future values as a main purpose of this work. In addition to this, the price levels in specific confidence intervals are proposed in this study, as a proper time to buy or sell stocks levels.
Benzer Tezler
- Sensitivity analysis of expected shortfall by means of a second-order approximation
İkinci derece yaklaştırım yoluyla beklenen kayıp hassaslık analizi
GÜVEN GÜL POLAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
Bilim ve Teknolojiİstanbul Teknik ÜniversitesiHesaplamalı Bilim ve Mühendislik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN
- Efficient computational models and methods for investigating local polymer dynamics
Verimli hesaplama model ve yöntemleri ile yerel polimer dinamiğinin araştırılması
CANAN BAYSAL
- Hisse senedi getiri modellemesinde geometrik brownian hareket süreçleri ve eğitim gereklerinin belirlenmesi; İMKB `de bir uygulama
Geometric Brownian motion prosses for modelling stock returns and determining of eduation requirements: An Application in İstanbul stock excahange (İMKB)
ERHAN KENKÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
EkonomiGazi Üniversitesiİşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. MEHMET ARSLAN
- Geometrik brownian hareketi ile bankacılık sektöründe gelecek değerlerin tespit edilmesine yönelik bir uygulama
An application to determine future values in banking sector with the geometric brownian movement
EDA AKÇAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkTrakya ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
- Geometrik Brownian Hareketi modeli ile borsa endeks tahmini
Forecasting of stock market index with Geometric Brownian Motion model
TUBA ÖZKAN