Normal olmayan dağılımlar için zaman serisi modellerinin karşılaştırılması
Comparison of time series models for non-normal distributions
- Tez No: 290996
- Danışmanlar: PROF. DR. ONUR BASKAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Zaman serisi, uzun kuyruklu simetrik dağılım (LTS), uyarlanmış en çok olabilirlik (MML), en küçük kareler (LS), Time series, long-tailed symmetric (LTS) distribution, modified maximum likelihood (MML), least squares (LS)
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kurulan zaman serisi modellerinde genellikle hata teriminin normal dağılıma sahip olduğu varsayılmaktadır; ancak birçok gerçek yaşam verisi Uzun Kuyruklu Simetrik (LTS; Long Tailed Symmetric) dağılım ile modellenebilir. Bu tezde normal olmayan dağılımlarda kullanılan zaman serisi modelleri karşılaştırılmış ve bu modellerde kullanılan tahmin edicilerin modele olan etkisi araştırılmıştır.Bu çalışmada doğrusal zaman serileri modellerinden AR'ın parametrelerinin Uyarlanmış En Çok Olabilirlik (MML; Modified Maximum Likelihood) ve En Küçük Kareler (LS; Least Squares) Metodu ile tahmin edicileri verilmiş ve simülasyon yoluyla etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar normal dağılım dışında MML tahmin edicilerinin üstünlüğünü göstermektedir.
Özet (Çeviri)
In time series models it is a usual practice to assume that the innovations ei are normally distributed. However, many real life data can be modelled with long-tailed symmetric (LTS) distribution. In this thesis, time series models for non-normal distributions are compared and the effiects of estimators are investigated.In this study the estimators of the parameters in AR which is one of the lineer time series models, are given for the Least Squares (LS) and the Modified Maximum Likelihood (MML) methods and efficiencies are compared through simulations. The results show the superiority of the MML estimators other than the normal distribution.
Benzer Tezler
- Unit root problems in time series analysis
Zaman serisi analizlerinde birim kök
VİLDA PURUTCUOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2004
İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MOTİ LAL TİKU
- L'approche de l'option reelle pour evaluer la flexibilite d'expansion d'un atelier flexible
Esnek imalat sistemlerinin genişleme esnekliğinin reel opsiyon yaklaşımıyla değerlendirilmesi
CUMHUR OKAN ÖZOĞUL
Yüksek Lisans
Fransızca
2000
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. E. ERTUĞRUL KARSAK
- Statistical challenges in paleoclimatology: independent component analysis of lake hazar and Lake Van data, and a bayesian test for 4.2 ka bp event
Paleoiklim çalışmalarında istatistiksel uygulamalar: Hazar ve Van Gölü verilerinde bağımsız bileşen analizi, ve gö 4.2 ka olayına bayesçi bir test
ZEKİ BORA ÖN
Doktora
İngilizce
2018
Coğrafyaİstanbul Teknik Üniversitesiİklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET SİNAN ÖZEREN
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Mobil telefon kullanımına bağlı oluşan 900-1800 mhz radyo frekans dalgalarının meydana getirdiği elektromanyetik alanın iliak kanat kemik mineral yoğunluğuna etkisi
The effect of electromagnetic fields on bone mineral density of iliac bone produced by 900-1800 mhz radio frequency waves dependent on cellular phone usage
BEŞİR ANDAÇ AKSOY
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2006
Ortopedi ve TravmatolojiSüleyman Demirel ÜniversitesiOrtopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
PROF.DR. NEVRES HÜRRİYET AYDOĞAN