İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının İMKB-30 hisse senedi endeksine etkilerinin araştırılması
The impact of Turkish derivatives exchange on İMKB-30 index in Istanbul Stock Market
- Tez No: 277868
- Danışmanlar: DOÇ. DR. VEDAT SARIKOVANLIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: ARCH model, EGARCH model, Hisse senetleri, Performans analizi, Vadeli işlem borsaları, Vadeli işlem sözleşmeleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, İMKB, İzmir, ARCH model, EGARCH model, Stocks, Performance analysis, Futures stock exchanges, Future contracts, Futures and Options Market, İstanbul Stock Exchange, Izmir
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Türkiye'de vadeli işlemler 2005 yılında İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın açılmasıyla başlamıştır. Bu çalışmanın amacı İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem gören İMKB-30 endeks futures sözleşmelerinin işleme başlamasıyla, İMKB-30 endeksinin volatilitesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığının araştırılmasıdır. Bunun için 26 Haziran 2002 ve 30 Haziran 2008 tarihleri arasındaki İMKB-30 endeksinin günlük kapanış getirileri veri olarak kullanılmıştır. Çalışmada ARCH ailesi modellerinden EGARCH modeli kullanılmıştır.
Özet (Çeviri)
Organized derivative markets started in Turkey when Turkish Derivatives Exchange was established in 2005. The aim of this study is to empirically investigate how IMKB-30 index futures contracts traded in the Turkish Derivatives Exchange affect the IMKB-30 index?s volatility. The daily closing return of IMKB-30 index is used for the period beginning on 26 June 2002 and ending on 30 June 2008. EGARCH model from the ARCH family models is used to examine the impact of futures trading on price volatility in the underlying spot market
Benzer Tezler
- Risk yönetiminde finansal türevlerin Türkiye açısından değerlendirilmesi
Financial derivatives in the risk management and the appraisal of the financial derivatives with respect to Türkiye
RECAİ BİBEROĞLU
- Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan stokastik süreçler
Stochastic processes used for option pricing
HAKKI GÜNGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
EkonomiKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İHSAN ÜNVER
- Türev piyasaların etkinliğinin testi: İMKB30-100 ve döviz piyasası
The test of derivatives markets efficiency: İMKB30-100 and exchange market
SEDAT DURMUŞKAYA
- Vadeli işlem piyasalarında endeks sözleşmeleri kullanımına dayalı korunma etkinliği (hedging effectiveness): Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nda uygulama
Hedging effectiveness based on the use of index contracts in the futures markets: Practices in turkish derivatives exchange
ESRA ZEYNEL
- Opsiyon borsalarında fiyat etkinliği - İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası üzerine ampirik bir çalışma
Price efficiency in option markets - an empirical study on İzmir Derivatives Exchange
CEREN BEKTAŞ