Dinamik panel veri analizi ve bir uygulama
Dynamic panel data analysis and an application
- Tez No: 261785
- Danışmanlar: PROF. DR. AYŞE NEYRAN ORHUNBİLGE
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Ekonometri, İşletme, Statistics, Econometrics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Dinamik analiz, Hisse senedi getirileri, Hisse senetleri, Panel veri modelleri, Dynamic analysis, Stock returns, Stocks, Panel data models
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Hisse senedi getirilerini açıklamak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sayısız çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların birçoğunda yatay-kesit ya da zaman serileri analizlerinin yer aldığı görülmektedir. Çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) 2003-2007 döneminde süreklilik göstererek kote olmuş kayıtlı imalat sanayi firmalarının hisse senedi getirilerini etkileyen faktörleri belirleyebilmek amacıyla, yatay-kesit birimlerinin belirli bir zaman diliminde ele alınarak analiz edilebildiği Panel Veri Analiz yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Öncelikli olarak Statik Panel Veri Analiz yöntemleri ele alınmakta ve daha sonra hisse senedi getirisinin bir yıl gecikmeli değerinin de modele ilave edildiği Dinamik Panel Veri Analiz yöntemleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Yapılan analizler sonucunda makroekonomik göstergelerle birlikte borsa performans oranları, mali bünye ile ilgili oranlar, faaliyet oranları, karlılık oranları gibi firma bazında mikroekonomik faktörlerin hisse senedi getirilerini açıklamada kullanılabileceği saptanmaktadır.
Özet (Çeviri)
Many research, explaining the factors affecting stock returns, have been published both in developed and developing countries. In many of these papers, either cross-sectional or time series methods have been applied. In this study, Panel Data Analysis Methods have been applied in order to explain the factors affecting stock returns of firms that are contiounously quoted in Istanbul Stock Exchange (ISE) during the period of 2003-2007. Initially Static Panel Data Analysis Methods are covered and finally Dynamic Panel Data Analysis Methods are examined in detail where the lag of the stock returns is also included in the model. The analysis? results indicate that microeconomic factors such as stock performance rates, rates of financial structure, leverage rates, profitibality ratios can be used to explain the stock returns as well as the macroeconomic factors.
Benzer Tezler
- An Integrated fem/bem approach to the prediction of wterior noise levels of vehicle body structures
Araç gövdesi yapılarının iç akustik alanlarının belirlenmesi için bir bütünleşik femibem yaklaşımı
ŞADİ KOPUZ
Doktora
İngilizce
1995
Makine MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiPROF.DR. M. ÇALIŞKAN
PROF.DR. Y. S. ÜNLÜSOY
- Veri zarflama analizi ve bankacılık sektöründe bir uygulama
Data envelopment analysis and an application in the banking sector
İBRAHİM İLERİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TUFAN V. KOÇ
- Üretkenlik-istihdam ilişkisi: Türkiye imalat sanayi üzerine bir uygulama
Productivity-employment relationship: An application on the turkish manufacturing industry
TÜLİN TUNÇ
- Panel GARCH modeli: İMKB üzerine bir uygulama
Panel GARCH modeling: a case of Istanbul Stock Exchange
ERDENEE NASAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
EkonometriYıldız Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ HAKAN BÜYÜKLÜ
- İçsel büyüme teorileri kapsamında firmaların büyüme dinamiklerinin analizi: Türk sanayi sektörü üzerine bir uygulama
Analyzing the dynamics of firms? growth in the context of endogenous growth theories: The case of Turkish manufacturing sector
SERAP ÇOBAN