Dinamik portföy yönetim metotlarından zaman içinde değişen betalara sahip koşullu finansal varlık fiyatlama modeli ve İMKB'de işlem gören hisse senetleri üzerine bir uygulama
Capital asset pricing model with time varying betas, which is one of the dynamic portfoilo management methods and a practise on ISE
- Tez No: 261784
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Finans, Finansal varlık, Finansal varlık değerleme modeli, GARCH model, Portföy, Portföy riski, Portföy teorisi, Portföy yönetimi, Varlık fiyatlandırma, İMKB, Finance, Financial asset, Financial asset evaluation model, GARCH model, Portfolio, Portfolio risk, Portfolio theory, Portfolio management, Asset pricing, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli'nin dinamik bir versiyonu kullanılmıştır. Modelin tahmininde, getirilerin betalarının zaman içindeki değişiminin Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) süreci içinde gerçekleştiği varsayılmıştır. Bununla birlikte, İMKB'de işlem gören onaltı hisse senedi ve pazar endeksleri kullanılarak Koşullu Finansal Varlık Fiyatlama Modeli kurulmuştur.
Özet (Çeviri)
In this study, a dynamic form of Capital Asset Pricing Model is examined. In the estimation of model, it is assumed that betas of excepted returns which vary over time, are formed in `Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity? process. However, Conditional Capital Asset Pricing Model is developed by using sixteen shares and market indexes which are qouted to ISE Market.
Benzer Tezler
- Diesel motorları yakıt püskürtme sistemlerinin dinamik simülasyonu
Başlık çevirisi yok
İRFAN KARAGÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Makine MühendisliğiUludağ ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OĞUZ BORAT
- Güneş enerjisi ile çalışan R21-DMF li soğurmalı soğutma çevrimin analizi ve bazı tersinmezliklerin çevrimin performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Analysis of R21-DMF solar powered absorpption refrigeration system and effect of someirreversbilities on the Performance of the cycle
SEYİT ARİF TÜR
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Makine MühendisliğiGazi ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERCAN ATAER
- Katı yakıtların akışkan yatakta yakılması ve katı miktarının yatak yüksekliğine etkisi
Combustion of solid fuels in the fkuidized beds and the effects of solid quantity to the height of bed
KAMİL BEKİR KOÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Makine MühendisliğiGazi ÜniversitesiMakine Eğitimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ALİ YÜCEL UYAREL
- Dinamik programlama yöntemi ve Bursa'daki bir işletmeye uygulanması
Başlık çevirisi yok
HAYRETTİN KEMAL SEZEN
- New algorithms and techniques for microprocessor-controlled PWM induction drives
Başlık çevirisi yok
OSMAN KÜKRER
Doktora
İngilizce
1987
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. H. BÜLENT ERTAN