Basel II kapsamında kredi riski ve temerrüt olasılığı hesaplama yolu ile tespiti
The credit risk in the context of Basel II and determination of credit risk by calculation of probability of default
- Tez No: 257509
- Danışmanlar: PROF. DR. REMZİ ÖRTEN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Banka kredileri, Basel II, Basel kriterleri, Kredi riski, Risk, Risk belirleme, Risk derecelendirmesi, Temerrüt, Bank credits, Basel II, Basel criteria, Credit risk, Risk, Risk determination, Risk rating, Default
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
2004 yılında, Basel II uzlaşısı ile birlikte, Basel I kapsamında tüm bankalarca uygulanan tek tip sermaye yeterliliği ölçümü yöntemi terk edilmiştir. Kredi risk ölçüm yöntemi değiştirilerek ve operasyonel risk ölçümü sermaye yeterliliği hesaplamalarına dâhil edilerek, riske daha fazla duyarlı bir yapı ortaya çıkmıştır. Tezde, Basel II kapsamında kredi riski ele alınmıştır. Kredi riski, bankacılık sektörünün en yaygın olarak maruz kaldığı risk türüdür. Son yıllarda kredi riskinin ölçülmesine ilişkin yöntemlerde çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Kredi risk ölçümünde kullanılan yöntemlerin, yıllar itibariyle riske olan duyarlılığı artmaktadır. Bu tezde, gelişmiş kredi risk ölçüm yöntemlerinden biri olan KMV Merton modeli ile temerrüt olasılıkları tahmin edilmiş, daha sonra bu temerrüt olasılıkları baz alınarak firmalar derecelendirilmiş ve tespit edilen risklilik seviyesine ilişkin olarak bankalarca tutulması gereken sermaye yükümlülüğü Basel I ve Basel II kapsamında hesaplanmıştır.
Özet (Çeviri)
In the year 2004, with Basel II Capital Accord, the uniform method which was used by all the banks for the measurement of the capital adequacy with in the context of Basel I, was abandoned. The credit risk measurement method revised and operational risk measurement was included in the capital adequacy calculation, thus a more risk sensitive structure came forward. In the thesis, the credit risk study is realized in the context of Basel II. The credit risk is the most common risk type that banking sector is exposed to. In recent years, many important progress has been made in the field of measurement methods of credit risk. The sensitivity of the methods used for measurement of credit risk is increasing day by day. In this thesis, by using KMV Merton model which is one of the advanced credit risk measurement method, the probability of default is measured, after that, the firm ratings are determined in the context of the probability of defaults and in relation with the determined level of risk, the capital that banks has to allocate is calculated in the context of Basel I and Basel II.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Basel II düzenlemeleri çerçevesinde inşaat taahhüt sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kredi değerliliğinin ölçülmesi
Within the framework of Basel II, evaluation of the credit worthiness of firms which have operations in construction commitment sector
BEDRİ EŞSİZ
- Basel II kapsamında temerrüt tutarı tahmin modelleri
Exposure at default models compatible with Basel II rules
MUSTAFA ÇELİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MURAT AKBALIK
- Basel II kapsamında kredi riski kavramı ve Türkiye'de krizlerin kredi riskine etkileri
Effects of crıses on credıt risk in Turkey, meanıng of basel II
SİBEL ATLI
- Basel III kriterlerinin Türk bankacılık sektöründe kredilere etkisi
The effect of basel III criteria to credits in Turkish banking sector
AHMET ENDER ÖZEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkTrakya ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖKHAN SÖNMEZLER
