Bankaların risk derecelendirmesi-model önerisi ve uygulama
Banks risk rating -model proposal and implementation
- Tez No: 257508
- Danışmanlar: PROF. DR. METİN KAMİL ERCAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Bankacılık sektörü, Bankalar, Basel kriterleri, Risk, Risk derecelendirmesi, Banking, Banking sector, Banks, Basel criteria, Risk, Risk rating
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Çalışmanın amacı bankaların borç ödeme güçlerini, oluşturulacak bir ekonometrik model yardımıyla tahmin etmeye çalışmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, derecelendirme kavramı ve finansal piyasalar açısından önemi üzerinde durulmuştur.Çalışmanın ikinci bölümünde, derecelendirmenin uygulama alanlarından bahsedilerek, derecelendirme kullanılan ölçütler hakkında bilgi verilmiştir.Çalışmanın üçüncü bölümünde sektörlere ilişkin genel değerlendirmede bulunularak, çalışma için ihtiyaç duyulan minimum veri özellikleri belirtilmiş, neden bankacılık sektörünün seçildiği açıklanarak, çalışmanın kısıtları ve varsayımlarına yer verilmiştir. Bu bölümde aynı zamanda uluslar arası düzenleme olan BASEL Düzenlemelerine yer verilmiş, Türk Bankacılık Sektörü açısından derecelendirmenin önemi üzerinde durulmuş, bu konuyla ilgili son dönemde yapılan yasal düzenlemelerden bahsedilmiştir.Çalışmanın uygulama bölümü olan dördüncü bölümde Türk Bankacılık sektöründe faaliyette bulunan mevduat bankalarından 2004-2007 döneminde ayrıntılı rating notu bulunan 10 bankanın mali tablo verileri kullanılarak ekonometrik bir model çalışması yapılmıştır.Model sonucu bulunan değerler kullanılarak yine aynı dönemde benzer verileri elde edilebilen 6 adet banka üzerinde model test edilerek fiili durumla karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda elde edilen model ile Türk Bankacılık Sektöründe faaliyette bulunan mevduat bankalarının kredi derecelendirme notlarının düşük bir sapma ile tahmin edilebileceği kanaatine varılmıştır.Anahtar Sözcükler1. Derecelendirme2. Rating3. Bankacılık4. Banka Risk Derecelendirmesi5. BASEL
Özet (Çeviri)
The purpose of the Study is to try to predict the solvency of banks, which will be created with the help of an econometric model. In the first chapter of the study , the concept of rating and its importance for financial markets is focused on.In the second chapter of the study, the application areas of rating is mentioned and information about criteria used in rating is given.In the third chapter of the study, the general assessment of the overall sector is made and the minimum data features needed for operation is mentioned.Also the reasons for the selection of banking sector is explained and limitations and assumptions of the study are included.In this section,also BASEL Regulation is included, the importance of rating for the Turkish banking sector is described and legal regulations on this issue in recent times is emphasized.In the fourth chapter which is implementation section of the study,an econometric model study by using the data of 10 bank's financial statements existing detailed rating note and collecting deposits in the Turkish banking sector in the period 2004-2007 is made.The model is tested on 6 bank existing a similar data for the same period using by model results and a comparison is made with actual situation. As a result of tests it is concluded that the credit rating notes of deposit banks active in the Turkish Banking Sector can be estimated with a low deviation with the model.Key Words1. Rating2. Credit Rating3. Banking4. Bank Risk Rating5. BASEL
Benzer Tezler
- Kredi risk yönetim aracı olarak KOBİ kredileri için alternatif kredi skorlama model önerisi ve uygulama
Alternative credit scoring model for SMEs as a credit risk management tool and implementation
FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ
- Türk bankacılık sisteminde UFRS çerçevesinde firmaların derecelendirilmesi ve makine öğrenmesi ile model önerisi
Model proposal with rating and machine learning of companies within the framework of IFRS in the Turkish banking system
GÜNER ALTAN
- Basel-II çerçevesinde KOBİ ölçeğindeki firmalara ilişkin kredi skorlama model önerisi: Artvin ili örneği
Credit scoring model proposal for SME companies in The Basel-II framework: The example of Artvin province
BARIŞ AYDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA SAVCI
- Derecelendirme modelleri ve skor kart uygulaması için istatistiksel model önerisi
A statistical model proposal for rating models and score card application
TUĞBA TUNA
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İstatistikYıldız Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İBRAHİM DEMİR
- Türk bankacılık sektörü kredi riski yönetiminde öncü göstergelerin belirlenmesi: Sektörel risk derecelendirmesi
Determination of leading indicators in credit risk management in the Turkish banking sector: Sectoral risk rating
ESRA MEMDUHA YAŞAR
Doktora
Türkçe
2021
EkonometriAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERDAR KILIÇKAPLAN