Mevsimsel zaman serilerinde birim kök testlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bir simülasyon çalışması
A simulation study of comparing unit root tests in seasonal time series
- Tez No: 213870
- Danışmanlar: DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Unit root, seasonal unit root, stationarity, simulation, power comparison
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Gerçek hayatta özellikle ekonomik süreçlerin birçoğunda mevsimselliğin ciddi olarak göze çarptığı ve bazı faaliyetlerin mevsim veya aylara göre değistiği bilinmektedir. Bu nedenle mevsimsellik içeren verilerle çalısırken mevsimsellik ihmal edilirse, yani durağan olmayan bir seriyi durağanlastırma islemi gerçeklestirilirken; en sık kullanılan yöntemlerden biri olan fark alma metodunda, mevsimsellik dikkate alınmazsa hatalı sonuçlar elde edilebilmektedir. Tez çalısmasında, mevsimsel zaman serilerinin durağanlığının yani birim kök içerip içermediğinin sınaması yapılırken, en çok bilinen ve pratikte en çok kullanılan Dickey- Hazsa-Fuller (DHF), Hyllebeyg-Engle-Granger-Yoo (HEGY) ve yeni bir yöntem olarak Periodogram mevsimsel birim kök test yöntemleri karsılastırılmıstır. Küçük örneklem hacminde Periodogram testinin, yeterince büyük örneklem hacminde ise DHF testinin en iyi sonuçları verdiği görülmüstür. Bunun yanında 1980-2006 yılları arasındaki toplam sanayi üretim endeksi verilerine DHF, HEGY ve Periodogram mevsimsel birim kök test yöntemleri uygulanmıstır. DHF ve Periodogram ile mevsimsel birim kökün varlığı reddedilemezken HEGY testi ile seride sıfır frekansta baska bir birim kökün varlığı tespit edilmistir. ANAHTAR KEL?MELER : Birim kök, mevsimsel birim kök, durağanlık, simulasyon, güç karsılastırması.
Özet (Çeviri)
In real life it is known that some activities change according to seasons or months and especially in most of economical processes seasonality has really got a serious attention. Therefore when working with seasonal time series if seasonality is excluded, in other words when a stabilization processes has been performed to a non-stationary time series if seasonality has not been taken into consideration in differentation method that is widely most used, the results that are obtained will not be statistically significant. In this dissertation, when seasonal time series has been diagnosed to check if it is stationary or whether it has got a unit root or not, a simulation study has been performed to compare in practice the most widely used seasonal unit root test methods that are Dickey-Hazsa-Fuller (DHF), Hyllebeyg-Engle-Granger-Yoo (HEGY) and the proposed new seasonal unit root testing method, Periodogram. It has been found that in small sample sizes the periodogram test and in fairly large samples DHF method have performed well in terms of emprical power. Meanwhile DHF, HEGY and Periodogram seasonal unit root testing methods have been applied for the total industrial production index data between 1980 and 2006. Whereas the existence of a seasonal unit root has not been rejected via DHF and Periodogram testing method, at zero frequency, there has been found another unit root in the time series data used via HEGY testing method.
Benzer Tezler
- Unit root tests and their aplication to certain macroeconomic series of Turkey
Birim kök testleri ve bu testlerin Türkiye'nin belli başlı serilerine uygulanması
NADİR ÖCAL
- Zaman serilerinin duraganlaştırılmasında birim kök testi ve eşbütünleşme
Unit root test and cointegration in the time series stationarity
HÜSEYİN GÜRBÜZ
Doktora
Türkçe
1997
İstatistikSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM İLHAN HASGÜR
- Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini üzerine bir uygulama çalışması
Estimation of the cointegration vector for seasonal time series: An application
HASAN TÜRE
- Turkey and European Union: A Study of convergence in prices and exchange rates
Türkiye ve Avrupa Birliği: Fiyatlar ve döviz kurlarındaki yakınsama üzerine bir çalışma
NİLGÜN ÇOBANOĞLU
