Unit root tests and their aplication to certain macroeconomic series of Turkey
Birim kök testleri ve bu testlerin Türkiye'nin belli başlı serilerine uygulanması
- Tez No: 21674
- Danışmanlar: PROF. DR. HALUK ERLAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Birim kök testleri, Ekonometrik analiz, Makroekonomik seriler, Test istatistikleri, Türkiye, Unit root, Stationary, Nonstationary stochastic processes and linear trend, Unit root tests, Econometric analysis, Macroeconomic series, Test statistics, Turkey
- Yıl: 1992
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZ BİRİM KOK TESTLERİ VE BU TESTLERİN TÜRKİYE'NİN BELLİ BAŞLI SERİLERİNE UYGULANMASI ÖCAL, Nadir Yüksek Lisans Tezi, iktisat Anabilim Dalı Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Haluk ERLAT Şubat, 1992, 94 sayfa. Zaman dizilerinde birim kökün varlığının, ekonomik ve ekonometrik analizlerde doğurduğu önemli sonuçlar, çok sayıda birim kök sınamasının geliştirilmesine neden olmuştur. Pratikte bu testler, serilerin doğrusal bir trend etrafında durağan mı yoksa bir doğrusal trende dönme eğilimi göstermeyen durağan dışı r assai süreçler mi olduğunun saptanmasında kullanılmaktadır. Bu çalışma, birim kök testlerinin Türkiye'nin belli başlı yıllık ve mevsimsel serilerine uygulanarak karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Test istatistikleri, genelde, mevsimsel modeller ve trend ve sabit terim içeren veya içermeyen birinci ve daha yüksek dereceden otoregressive modeller kullanılarak elde edilmektedir. Bu testler, teorik çerçeveleri faklı olmasına rağmen, uygulamada pek farklı sonuçlar vermemektedirler. Yaptığımız uygulama sonucunda ele aldığımız dizilerin, deterministi k bir trende zaman içinde dönüş eğilimi göstermeyen, durağan dışı rassal süreci erce türetildiği anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler = Birim Kök, Durağan, Durağan Dışı Rassal Süreçler ve Doğrusal Trend. Bilim Kodu " 221.01.01 iv
Özet (Çeviri)
ABSTRACT UNIT ROOT TESTS AND THEIR APPLICATION TO CERTAIN MACROECONOMIC SERIES OF TURKEY ÖCAL, Nadir M.S. in Economics Supervisor: Prof. Dr. Haluk ERLAT February, 1992, 94 Pages. The important implications of unit roots, both theoretically and empirically, in economic and econometric analysis have resulted in the development of a large amount of unit root test procedures. In practice these tests are used to check whether the series are stationary around a linear trend or nonstationary stochastic processes with no tendency to return a trend line (i.e., to check for the presence of unit root in their generating mechanism). This study aims to compare the unit root tests by applying them to certain annual and seasonal macroeconomic series of Turkey. Seasonal models, first and higher order autoregressive models with and without trend and drift are commonly used in deriving test statistics. It is found that although these tests are different in theoretical framework, they do not diverge from each other as far as empirical results are considered. The applications undertaken in this study lead to the conclusion that all the series used are nonstationary stochastic processes that have no tendency to return to a deterministic path.
Benzer Tezler
- Dar aralık kaynağında dikiş formuna kaynak parametrelerinin etkisi ve bilgisayar yardımı ile tayini
Computer aided determination of the welding parameters in narrow GAP welding and their effects on the weld
CEM AKBAŞ
- Kalite maliyetleri sisteminde faaliyet bazlı maliyetlendirme yönetiminin kullanımı
A Model for aquality costing on the metodology of activity based costing
NAĞME MAHMUTOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET TANYAS
- Kaynaklı çelik yapıların DIN 18800 ve ANSI AWS D1.1'e göre tasarımı
Design of welded connections
HAKAN KÖROĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELAHADDİN ANIK
- Güneş pili sistemleri için tasarlanmış şebekeye bağlı eviricinin gerçeklenmesi
Validation of grid connected inverter designed for solar cell
ABDURRAHMAN BEŞİKÇİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF.DR. R. NEJAT TUNCAY
- Türkiye'de dış ticaret ve döviz kuru (1981-1995 vektör otoregresif yaklaşımı
Başlık çevirisi yok
GÜLNUR SORAÇOĞLU