Geri Dön

Aktüeryal modellemede melez bulanık regresyon analizi

Hybrid fuzzy regression analysis in actuarial modeling

PDF İndir

  1. Tez No: 213868
  2. Yazar: FURKAN BAŞER
  3. Danışmanlar: PROF.DR. AYŞEN APAYDIN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık, Statistics, Actuarial Sciences, Insurance
  6. Anahtar Kelimeler: Muallak hasar karsılıgı, IBNR rezervleri, bulanık sayılar, melez bulanık regresyon analizi, Bulanık mantık, Bulanık regresyon, Outstanding claim reserve, IBNR reserves, fuzzy numbers, hybrid fuzzy regression analysis, Fuzzy logic, Fuzzy regression
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Hesap döneminin sonunda, sigorta sirketinin portföyünde bulunan poliçeler kapsamı içinde meydana gelmis birtakım hasarlar söz konusu olmakta; ancak bu hasarların varlıgı ve maliyeti konusunda sigorta sirketinin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Primlerin ödenmesi sürecinde bir çok alternatif olmasına ragmen genellikle prim ödeme süreci hasarların ödeme sürecinden çok önce biter. Bu asamada sigorta sirketinin gerçeklesmesini bekledigi risklere ait hasarları ödemek için belli karsılıklar tutması ve bunları finansal tablolarına da yansıtması gerekmektedir. Karsılıklardaki hatanın büyüklügü iflas riskinin gerçeklesmesine kadar götürecek sonuçlar doguracaktır. Bu nedenle; problemi genellikle istatistiksel bakıs açısıyla ele alan aktüeryal literatürde, hasar karsılıklarının tahmini klasik bir konu halini almıstır. Hasar karsılıklarının tespit edilebilmesi için istatistiksel analizlere dayalı birçok deterministik yöntem kullanılmaktadır. Fakat sigorta ortamının degisken ve belirsiz yapısı; hesaplamalarda, genis bir veri tabanı kullanılmasına olanak vermemektedir ve bu da istatistiksel yöntemlerin güvenilirliginde önemli düzeyde kayba yol açmaktadır. Bu nedenle, birçok aktüeryal ve finansal problemin dogasında var olan belirsizlik durumunda; uygun ve güvenilir veriler elde olmadıgı zaman daha gerçege yakın sonuçlar elde etmek için bulanık küme teorisi etkili bir araç haline gelmektedir. Bu çalısmada, sigorta sirketinin ayırması gereken hasar karsılıgı tutarının belirlenmesi için en küçük kareler regresyonunu kullanan London Chain Ladder yöntemine alternatif olarak melez bulanık en küçük kareler regresyon analizi uygulanacaktır.

Özet (Çeviri)

At the end of the accounting period, some claims which have occurred in coverage of policies that exist in insurance company?s portfolio have been observed but, insurance company does not have any information about these claims? presence and cost. Although there are lots of alternatives in process of settling premiums, the settlement of premiums are generally completed before the settlement of claims. Therefore, it is necessary for the insurer to make certain provisions and record these provisions to financial accounts to compensate the claims of expected risks. Measure of error in provisions will increase the risk of bankruptcy. This is why the estimation of claim provisions is a classic topic in actuarial literature, which usually focuses on the problem from a statistical point of view. Various deterministic methods based on statistical analyses are used to set claim provisions. However, the mutant and uncertain behaviour of insurance environments does not let use of a wide data-base when calculating claim reserves and this involves a considerable loss in reliability of statistical methods. Therefore, in a state of uncertainty that exist in the nature of many actuarial and financial problems, when convenient and reliable data is not held, the use of fuzzy set theory becomes very attractive to get more actual results. In this study, in order to determine claim reserves, hybrid fuzzy least squares regression analysis will be applied instead of the London Chain Ladder Method which uses ordinary least squares regression.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    213133

    Risk modelling for health insurance policies with modifications of the loss random variable

    Hasar rassal değişkeni üzerinde kısıtlamalar yapılmış sağlık sigortası poliçeleri için risk modellemesi

    İDİL CERİT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2007

    İstatistikDokuz Eylül Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. GÜÇKAN YAPAR

  2. Tez No

    216191

    Bağımlı risklerin çoklu zaman serisi modeli

    Multivariate time series model of dependent risks

    SELİM DAĞLIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CENAP ERDEMİR

  3. Tez No

    84194

    Kasko sigortaları risk modellemesi

    Risk modelling automobile insurance

    E.B. BURAK UYGUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. GÜÇKAN YAPAR

  4. Tez No

    116437

    Stochastic modeling of random interest rates in life insurance

    Hayat sigortalarında rassal faiz oranlarının stokastik modellemesi

    N. GÜLDEN ERGÖKMEN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2001

    İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. A. SEVTAP SELÇUK

  5. Tez No

    182312

    Faydası belirli özel emeklilik sistemleri ve optimal dağıtım periyodu modellemesi

    Defined benefit private pension systems and optimal spreading period modelling

    BURCU CEREN ÇAKIROĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TURHAN MENTEŞ

Geri Dön