Bağımlı risklerin çoklu zaman serisi modeli
Multivariate time series model of dependent risks
- Tez No: 216191
- Danışmanlar: PROF. DR. CENAP ERDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Bağımlı riskler, Lundberg tipi eşitsizlikler, tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serileri, net-kar şartı, iflas olasılığı, düzeltme katsayısı, dependent risks, Lundberg-type inequality, univariate and multivariate time series, net-profit condition, ruin probability, adjustment coefficient
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Aktüeryal risk modelleri genellikle bağımsızlık varsayımları altında kurulur. Ancak bu varsayımlar, çeşitli sebeplerle poliçeler arasında bağımlılık oluşması ya da herhangi bir dönemdeki hasarlar ile geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş hasarlar arasında ilişki oluşması gibi durumlarda sağlanmaz. Bu çalışmada, herhangi bir dönemdeki hasarlar ile geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş hasarlar arasında oluşan ilişkinin modellenmesinde kullanılan zaman serileri modelleri ele alınmıştır.Çalışmada yıllık kazançları (herhangi bir yılda toplanan primler eksi aynı yılda ödenen hasarlar) ve bağımsız sigorta kollarından oluşan portföylerde hasar ve prim süreçlerini modellemekte kullanılan tek değişkenli zaman serisi modelleri ile bağımlı sigorta kollarından oluşan portföylerde bağımlı sınıfların prim ve hasar süreçlerinin birlikte modellendiği çok değişkenli zaman serisi modelleri ve bu modellerin kullanılabilmesi için gerekli koşullar incelenmiştir. Ayrıca kullanılan bu modellerde düzeltme katsayısının ve iflas olasılıkları için üst sınırların nasıl hesaplanacağı da gösterilmiştir. Sayısal örneklerde bu modeller ele alınarak faiz oranlarının, başlangıç sermayelerinin, bağımlılığın, hata terimlerinin ortalamasındaki değişimin ve hata terimlerinin dağılımlarının iflas olasılıkları üzerindeki etkisi sayısal olarak incelenmiştir.Çalışmanın sonucunda bağımlılığın iflas olasılıklarının üst sınırlarını arttırdığı görülmüştür. Ayrıca hata terimlerinin dağılımlarının iflas olasılıkları üzerinde önemli bir etkisinin olduğu da görülmüştür.
Özet (Çeviri)
Actuarial risk models are generally constructed within the framework of independency assumptions. But these assumptions do not hold in many situations like as because of many reasons there is the correlation between lines of business or between the current claim and previous claims. In this study, time series models used for modeling the correlation between the current claim and previous claims are reviewed.In the study, univariate time series models used for modeling the annual gains and modeling both premiums and claims processes in the independent class of business and multivariate time series models modeling claim process and premium process of a portfolio which has dependent classes of business together and conditions which are necessary to use these models are examined. Furthermore, it is also stated how adjustment coefficients and upper bounds for ruin probability can be calculated when these models are used. In numerical examples, effects of interest rates, initial surplus, dependency and distributions of error terms on the ruin probability are invested.In the conclusion of the study, it is seen that dependency increase the ruin probabilities and it is also seen that the effects of distributions of error terms are very important on the ruin probabilities, too.
Benzer Tezler
- Sermaye piyasası'nda riskin sınırlı bağımlı değişkenli panel veri modelleri ile analizi
The analysis of the capital market risk with limited dependent variable panel data models
FERDA YERDELEN TATOĞLU
- Erken Hristiyan ve ilk Bizans resim ve kabartma sanatında kaynak ve okullar (2 cilt)
Sources and school of painting and sculpture during the early Christian and first Byzantine period
AHMET MEHMET KİPMEN
- Döviz kurlarında ve faiz oranlarında meydana gelen değişikliklerin firma karlılığına etkileri
The Effects of the changes in exchange and interest rates on profitability of firms
CAN AYYILDIZ
- Şebeke organizasyonu bakış açısından sağlık sektörü ve İstanbul'daki özel hastanelerin sektörel bağlantılarına ilişkin bir araştırma
Applications of the network theory to health care industry and a research on industrial relations used by private hospitals in Istanbul
ŞEVKİ BURAK BEKAROĞLU
- Kesikli zamanlı risk modelinde bağımlı risklerin dağılımları
Distribution of dependent risks with discrete time risk model
MEHMET PIRILDAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ÖMER ESENSOY