Portföy analizinde bulanık programlama
Fuzzy programmming in portfolio analysis
- Tez No: 180721
- Danışmanlar: PROF. DR. AYŞEN APAYDIN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Portföy, beklenen getiri, risk, bulanık mantık, üyelik fonksiyonu, bulanık portföy analizii, Portfolio, expected profit, risk, fuzzy logic, membership function, fuzzyportfolio analysis.ii
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Sermaye piyasaları, fon fazlası olanlarla yatırım projelerini gerçekleştirmek isteyen ve fonaçığı bulunanları bir araya getirir. Ayrıca sermaye piyasaları, sanayiye ucuz maliyetli fonsağlarken, tasarruf sahiplerine de yüksek kazanç sağlayabilmektedir. Tasarruf sahiplerininbirikimlerini sermaye piyasalarında değerlemeye başlamaları ile birlikte, portföy ve portföyyönetimi ile ilgili konular tartışılmaya başlamıştır. Portföy, bir yatırımcının sahip olduğumenkul kıymetlerin listesidir. Portföy yönetimi ise, yatırımcının elindeki fonların, mevcutmenkul kıymetler arasında minimum risk ve maksimum karlılığı sağlayacak şekildedağıtılmasıdır. Portföy analizi ise, portföy riskinin, beklenen getirisinin ve müşterinintercihlerinin belirlenmesidir. Getiri hesaplamalarında kararlar geleceğe ilişkin verildiğindenbelirsizlik öne çıkmaktadır. Bu gibi belirsizliğin hakim olduğu durumlarda, etkili biryaklaşım olan bulanık mantık yaklaşımı ele alınmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak portföyyönetimi ile ilgili teorik bilgiler verilmiş, olasılıksal portföy seçim modelleri üzerindedurulmuştur. Daha sonra bulanık teori hakkında temel tanımlar verilmiş ve bazı bulanıkportföy seçim modelleri incelenmiştir. Son aşamada ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB)'dan alınan verilerle bir bulanık portföy seçim modeli üzerinde uygulama yapılmıştır.2006, 67 sayfa
Özet (Çeviri)
Capital markets congregate people who want to actualize investment projects with the oneswho have fund surplus and fund deficit. In addition, while providing low cost products for theindustry, the capital markets can provide high profits to owners of savings. Along with thevaluation of savings in capital markets by the owners of savings, the matters related toportfolio and portfolio management began to be discussed. Portfolio is the list of securitiesthat an investor owns. On the other hand, portfolio management is the distribution of fundsthat an investor owns between existing securities in a way to provide minimum risk andmaximum profit. Portfolio analysis is the determination of portfolio risk, its expected profitand preferences of the customer. Since the decisions are taken considering future in profitcalculations, uncertainty appears. At such situations that bear this kind of uncertainty, fuzzylogic, appeals as an effective approach for the concerned analyses. In this study, first,theoretical information on portfolio management is given, and probabilistic portfolio selectionmodels are studied. Then, basic definitions on fuzzy logic are made and some fuzzy logicportfolio selection models are analyzed. In final stage, an application is presented on a fuzzylogic portfolio selection model with the data obtained from Istanbul Stock Exchange (IMKB).2006, 67 pages
Benzer Tezler
- Portföy analizinde bulanık mantık yaklaşımı ve uygulama örneği
Fuzzy logic approach in portfolio analysis and application sample
DİLEK PELİTLİ
- Modelling stock market via fuzzy rule based systems
Hisse senedi piyasasının bulanık kurala dayalı sistemler ile modellenmesi
HAKAN AKSOY
- Durağan portföy analizi ve İMKB verilerine uygulaması
Stable portfolio analysis and application in IMKB data
İBRAHİM ENGİN ÜSTÜNEL
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSEYİN TATLIDİL
